Tips & tricks 4
Po raz ostatni otwieram książkę Bulkowskiego by przerobić jeszcze jeden z tematów, który opisałem sobie na marginesach.
Po raz ostatni otwieram książkę Bulkowskiego by przerobić jeszcze jeden z tematów, który opisałem sobie na marginesach.
Kilka dni temu zwróciłem uwagę na wielkość i stabilność efektu małych spółek na amerykańskim rynku akcyjnym. Korzystałem z opracowania analityków banku Macquarie, którzy polemizowali z argumentami Kennetha Fishera, znanego doradcy inwestycyjnego, który w opublikowanym w Financial Times artykule skrytykował „mit efektu małych spółek”.
Kiedy DM BOŚ upublicznił usługę związaną z inwestowaniem na rynkach zagranicznych mogło wydawać się, że została otwarta brama do alternatywnej rzeczywistości i opłotków głównego nurtu inwestycyjnego świata. Okazuje się, że po drodze alternatywa stała się… rzeczywistością.
Kenneth Fisher wpływowy komentator rynkowy i doradca inwestycyjny, który przez założoną przez siebie firmę, zarządza ponad 50 mld USD aktywów opublikował w czerwcu w Financial Times artykuł, w którym skrytykował „mit efektu małych spółek”.
Jeszcze jeden temat z krótkiego przeglądu książki T.Bulkowskiego “Podstawy spekulacji” – zarządzanie wielkością pozycji w akcjach podczas spadków.
Dzisiejszy dzień, w którym dodatnie sprzężenie zwrotne wzajemnych sankcji wzmacnia napięcie pomiędzy Rosją a tzw. światem zachodnim, wydaje się idealnym, żeby spojrzeć na kolejny ETF. Tym razem dający ekspozycję na rynek rosyjski. Poznajmy Market Vectors Russia ETF, którym handluje się pod symbolem RSX.
Diablo, Starcraft, Warcraft, Tony Hawk, Call of Duty, Guitar Hero. To tylko część tytułów należących do holdingu Activision Blizzard [NSQ: ATVI] składającego się z firm Activision i Blizzard Entertainment.
Jeszcze jeden zestaw użytecznych podpowiedzi z książki T. Bulkowskiego „Podstawy spekulacji”, które skłoniły mnie do głębszego namysłu .
Warren Buffett nazwał stosunek całkowitej kapitalizacji rynku akcyjnego do Produktu Narodowego Brutto (kapitalizacji do PNB) najlepszym pojedynczym wskaźnikiem wyceny rynku. Bliższe przyjrzenie się temu wskaźnikowi dobrze ilustruje problemy ze stosowaniem miar całościowej wyceny rynku.
Wystarczył skok zmienności na sesji 25 lipca, żeby obrót na kontraktach wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do tego co działo się na kilku wcześniejszych sesjach. Cena kontraktów w tym dniu zanurkowała z poziomu 2350 do 2304, kończąc ostatecznie tylko jeden punkt poniżej minimalnego poziomu. Maksimum było zaledwie jeden punkt wyżej, niż poziom otwarcia.