Archiwum: strategie ilościowe

Inwestowanie kwantytatywne: znaj swoją bazę danych

W najbliższym czasie chciałbym sporo napisać o inwestowaniu kwantytatywnym, w znaczeniu, które nadał temu terminowi Richard Tortoriello w książce  Quantitative Strategies for Achieving Alpha. W dużym uproszczeniu inwestowanie kwantytatywne polega na tym, że z całego uniwersum spółek wybiera się określoną ilość (najczęściej odsetek całego zbioru) o najwyższym wskaźniku lub wskaźnikach (fundamentalnych lub technicznych) i buduje z nich portfel. Co jakiś czas (kwartał, miesiąc) rebalansuje się portfel. Na przykład: ze wszystkich spółek WGPW na początku każdego kwartału wybieramy 5% spółek o najniższym wskaźniku cena/zysk, tak stworzony portfel utrzymujemy przez kwartał.

czytaj dalej >