Nocne luki na indeksach, część 8
Dorzucam poniżej kolejne 2 testy zachowań WIG20, które mam nadzieję pomogą traderom ogarnąć to, co statystycznie dzieje się z tym indeksem z sesji na sesję.
Dorzucam poniżej kolejne 2 testy zachowań WIG20, które mam nadzieję pomogą traderom ogarnąć to, co statystycznie dzieje się z tym indeksem z sesji na sesję.
Skoro już sprawdzam statystycznie zachowania różnych rynków w nocy i podczas sesji, to nie może zabraknąć WIG20.
W poprzednim wpisie pokazywałem wyniki testu liczącego zmiany indeksu RUSSELL 2000 podczas wszystkich sesji, tym razem zaprezentuję jak zachowuje się on w nocy, czyli przerwie między sesjami.
Wyniki testu, który zaprezentuję poniżej w kontynuacji tytułowego cyklu, zdumiały mnie jakiś czas temu i zdumiewają mnie nadal trwałością znalezionego wzorca.
Ponownie postanowiłem wziąć na warsztat dane dzienne indeksu DAX, a to dlatego, by znaleźć odpowiedź na pytanie, które zrodziło się po poprzednim teście:
Nawiążę w poniższej prezentacji do mojego wpisu z wczoraj, w którym pokazywałem stopy zwrotu indeksu S&P 500 skorelowane ze wskaźnikami ekonomicznymi w USA.
Ten wątek powstał po to, przypomnę, żeby na gorąco przeanalizować to, co dzieje się na giełdach ostatnio w sferze analitycznej i warstwie emocjonalnej.
Podkreślamy na Blogach Bossy, że jakość każdej strategii inwestycyjnej jest ograniczona zdolnością inwestora do jej zdyscyplinowanego realizowania. Można rozszerzyć tę zasadę i napisać, że nie powinno się oceniać strategii pod kątem czystych oczekiwanych stóp zwrotu ale pod kątem stóp zwrotu dostępnych dla konkretnego inwestora, po uwzględnieniu jego słabości.
Wycofanie się z błędnej decyzji trudno intuicyjnie uznać za sukces. O wiele prościej jest nam myśleć, że za powodzeniem jakiegokolwiek przedsięwzięcia stoi umiejętność POPRAWNYCH wyborów i decyzji. Jesteśmy przecież świadkami tego, że za zwycięstwem różnego rodzaju biznesów i marek stoi właśnie umiejętność ich stworzenia.
Jak profesjonalnie analizować rynek? To druga część mojej rozmowy z Michałem Pietrzycą.