Wskaźnik w postaci automatycznej strategii, część 2

Przyznam, że pokazując w poprzednim wpisie wskaźnik w postaci niemal gotowego systemu inwestycyjnego, chciałem zainicjować dyskusję o wskaźnikach w ogóle.

Sam nie używam żadnych wskaźników, bo o to jestem często pytany, ale nie mam nic przeciwko ich używaniu w tradingu, pod jednym wszakże warunkiem: że wiesz po co to robisz i wiesz jak z nich wyciągnąć przewagę. A z tym zwykle bywa dość kiepsko.

Na dobrą sprawę wskaźnik jest tak samo dobrym narzędziem decyzyjnym o inicjowaniu (i czasem zamykaniu) pozycji jak każda inna metoda pracy z wykresem (price action, intuicja, statystyka). Ma jak każda inna metoda swoje wady i zalety oraz nadal nie wnosi 100% trafności. Wobec czego, jak z każdą metodą bywa, jego użyteczność w sensie osiągania przewagi sprowadza się do 2 zasadniczych opcji:

   1. Zamknięcia w obiektywnie zdefiniowany system mechaniczny, który na podstawie testów danych wskaże prawdopodobne warunki brzegowe do ewentualnego, systematycznego, zyskownego tradingu w przyszłości

   2. Dodania od siebie na tyle sprawnego sposobu zarządzania ryzykiem, że pozwoli osiągnąć zyskowność (pozytywną wartość oczekiwaną).

To drugie wymagane jest w zasadzie przy każdej metodzie decyzyjnej w tradingu, więc nie ma aż takiego znaczenia, czy do inicjowania pozycji używany jest wskaźnik czy jakakolwiek inna technika, choćby zupełnie intuicyjna na tzw „czuja”.

Jeśli komuś z wielu powodów, których wymienienie zabrałoby kolejny spory tekst, odpowiadają wskaźnikowe metody poruszania się po transakcjach, to wszystko w porządku, o sukcesie i tak przesądzi dopiero zarządzanie ryzykiem (i emocjami oczywiście).

Ja przechodziłem fazę „wskaźnikomanii” lata temu, po to by wrócić do surowego wykresu samych cen, które zawierają wszystkie potrzebne mi informacje. No prawie surowego, ale o tym za chwilę.

Dyskusje o przewadze jakiegoś wskaźnika nad innym, czy wskaźników nad innymi metodami, są w takim razie jałowe, przynajmniej dopóty ktoś używający czegokolwiek z tego arsenału potrafi dowieść skuteczności samego wskaźnika czy innej metody w działaniu. Choć najczęściej i tak nie chodzi w finale o wskaźnik, ale właśnie o jak najlepsze operowanie stopami.

Zanim wrócę do wskaźnika z prezentacji w poprzednim wpisie, a chciałem nieco rozwinąć moją ocenę jego funkcjonalności, to chwilę zabiorę jeszcze jedną kwestią:

Ktoś na twitterze zapytał, co w owym wskaźniku nowego, to przecież tylko znany ATR. Otóż pod względem wbudowanych w nim narzędzi (ATR , regresja liniowa, średnie) to oczywiście nic nowego, innowacją w tym przypadku można nazwać natomiast poniższe elementy:

1. Wizualną formę, czyli wprowadzenie małej transformacji samych cen i dodanie sygnałów BUY SELL od razu na wykres w czasie rzeczywistym.

2. Wyjście poza tradycyjne dodatki wbudowane w darmowe programy tego typu, które zwykle mają albo dodatkowe okno na wskaźniki, albo wskaźnik wrzuca się na wykres z dostępnych gotowców.

3. Dodatkowe kody, które wprowadzają wszystkie te przekształcenia (normalnie robi się to metodą wyboru z dostępnych narzędzi)

4. Test na danych, który pokazał twórca tego składanego wskaźnika.

Dla kodujących na co dzień to pewnie żadna nowina, jednak większość z użytkowników posługuje się klasycznymi metodami pracy ze wskaźnikami dostępnymi w danym programie.

***

Moje dodatkowe uwagi o prezentowanym wskaźniku zacznę od rzeczy najprostszej, która może usprawnić trading innym.

Dla ułatwienia opisów może trzeba by posługiwać się jego konkretną nazwą, ale jego kompilator nadał mu miano „Precise trading indicator”, co jakby nie ułatwia wcale nawigacji między innymi wskaźnikami. Dla swojego użytku nazwałem go więc „Superwskaźnik” i tak będę się nią posługiwał. Może na wyrost, ale od lat żaden inny wskaźnik nie zaimponował mi tak jak ten.

Otóż sam nie używam w praktyce tradingu klasycznego wykresu cen, lecz jedynie format „Heikin Ashi”, dostępny w wielu programach. Dlaczego? Otóż po pierwsze – redukuje on szum zyg-zaków cenowych, które zresztą uznaje się i tak za wystarczająco losowe, po drugie – daje wystarczająco klarowny sygnał do zajęcia pozycji sam w sobie, choć poprawniej powiedziałbym raczej „sygnał do zajęcia się zarządzaniem ryzykiem”.

W przypadku Superwskaźnika mamy również redukcję szumu cenowego przez pierwszy z dwóch użytych tam kodów udostępnianych przez społeczność Tradingview.

Za pomocą regresji liniowej ceny OHCL są przekształcone w bardziej przejrzyste ciągi. Dla mnie to ma ogromną zaletę, ponieważ bardzo szybko, bez rysowania czegokolwiek orientuję się w sytuacji na rynku i w zasadzie w kilka sekund potrafię dzięki temu podejmować decyzje. Wykres staje się dla mnie dużo bardziej przyjazny i zachęcam innych do eksperymentów z takim podejściem.

Tak wygląda wykres kontraktów na WIG20 (15-minutowa kompresja) w normalnym układzie (po prawej) na tle wykresu ze wskaźnikiem przekształcającym go LinReg Candles, jedną z 2 składowych Superwskaźnika (po lewej):

Czyż nie jest klarowniejszy, płynniejszy, sugestywniejszy? Zresztą można mieć otwarte oba okna dla lepszego poczucia sytuacji.

Niebieska krzywa to zwykła średnia i w zasadzie to już wystarczy zupełnie biegłemu traderowi do znajdowania sygnałów zajęcia pozycji, bez tych BUY SELL, które są dodatkowym filtrem.

Powiedzmy że świeca zamknie się wyraźnie pod lub nad ową średnią i można już polować transakcją na trend. Świece z długimi knotami oznaczają w tym układzie mocne wahania rynku, brak decyzyjności, co też jest sporą podpowiedzią. I w tym układzie tych przecięć ze średnią jest mniej niż na klasycznym wykresie, co też jest znaczącym filtrem

Dodatkowo sygnał można opóźnić, np. jeśli świeca zamknie się ponad średnią po raz pierwszy, to czekamy aż kurs wybije się poza jej maksimum (High).

A w wersji najbardziej krystalicznej to już same zmiany kolorów tych przekształconych świec wystarczą to tradingu bez użycia tej dodatkowej średniej.

Złoto i tak leży dopiero w zarządzaniu stopami!

CDN

–kat—

3 Komentarzy

  1. Kornik

    Ten sam efekt przejrzystosci uzyska sie przechodzac ze swieczek na slupki. A jesli odrzuci sie te wszystkie kolorowanki (czerwone/zielone), na rzecz neutralnych dla oka, raczej chlodnych barw, to wyobraznia obudowana wiedza i doswiadczeniem sama wygladzi i pokoloruje wykres.

  2. vaeta

    Przy wizualizacji może komuś podpasuje taki pomysł. Jako podstawę użyć wersji jednokolorowej (np przy świeczkach zielony/czerwony to niewypełniony/wypełniony prostokąt).

    Koloru zaś można wtedy użyć do dodatkowej informacji, np
    * przeszłe zyskowne/stratne transakcje pomalować na zielono/czerwono (wymaga zwykle słupków/świeczek zachowujących zakres zmian, możliwości nałożenia koloru na część świecy a nie całą)
    * odcieniem z zakresu barw zaznaczać jak blisko było do wygenerowania sygnału buy / sell / cover (akurat 3 rodzaje na trzy składowe rgb 🙂
    * nałożyć zakres barw z wartości jakiegoś oscylatora o znanym min/max (a ze wskaźnika przecież lepiej lub gorzej można zrobić taki oscylator 🙂 na wykres. Tracimy możliwość malowania po oscylatorze. Zyskujemy np możliwość zobaczenia jak bardzo się zmieniał w obrębie świeczki (jeśli policzymy kolor dla każdej wartości świeczki a nie tylko close).

    1. Tomasz Symonowicz (Post autora)

      Ups, to już wymagałoby całego wpisu z obrazkami, strzałkami, linkami i kodami. A pomyśleć, że kiedyś mazało się tylko 1 kolorem na papierze … 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.