Namawiałem mojego rozmówcę, tradera z ponad 20-letnim stażem (rozmowa w 3 częściach niedawno-> tutaj) na pokazanie jakiegoś przykładu strategii, których sam używa.
W odpowiedzi dostałem poniższy materiał, za który mu serdecznie dziękuję!
****************
To, co poniżej prezentuję, to jedna z dwóch używanych przeze mnie strategii, w podstawowej wersji. Akurat dzięki niej dokonywałem transakcji na kontraktach na ropę w minionym tygodniu, więc na świeżo pamiętam wszystkie ruchy.
Mój ulubiony przedział czasowy to 5-minutowe słupki i takiej skali używam na poniższym wykresie, ale identyczne zasady można stosować w dowolnej skali czasowej. Wykresy są fraktalami (idąc za teorią Mandelbrota), więc schematy cenowe powtarzają się w dowolnym okienku czasowym.
Wybrałem ropę ponieważ rynek jest mocno aktywny ostatnio i posiada wyraźny trend. Moje transakcje są robione zawsze z trendem. Ja akurat wyznaczam go za pomocą zwykłej średniej, więc interesują mnie tylko wejścia na długie pozycje gdy kurs jest powyżej średniej. Akurat w przypadku ropy to nawet intuicyjnie da się odgadnąć jaki trend dominuje, średnia to tylko dla pewności (np. 100-okresowa).
Poziomem sygnalnym do wejścia na rynek są tak zwane przeze mnie „HAKI”. To charakterystyczne punkty na wykresie, które są zawsze pokonywane przez dobrze rozwijający się trend. Powstają zresztą i przy tworzeniu się nowego trendu i przy jego kontynuacji. Ich źródeł można szukać w wielu technikach, od wybicia z kanałów cenowych zaczynając, po wsparcia i opory lub formacje określonego typu.
Najprostszy rodzaj Haka (a sam używam ich kilka rodzajów, o różnej sile statystycznego działania), to taki słupek w przypadku polowania na kupno, którego maksimum jest wyższe niż słupka poprzedzającego i następującego po nim. Dodatkowo minimum słupka (lub czasem kilku słupków) następującego powinno być niższe od minimum Haka, przynajmniej w mojej wersji tak to przyjmuję. Ważne by minimum słupka lub słupków następujących po Haku nie było niższe od minimum poprzedniej fali (poprzednie dno), gdyż to anuluje Hak i szukam go od nowa
Gdy następuje wybicie kursu powyżej maksimum takiego Haka, wchodzę na długą pozycję.
Na wykresie poniżej wybicie ponad pierwszy Hak, który powstał po dojściu kursu do dołka, widać to w punkcie oznaczonym nr. 1. Żółta prosta została przeze mnie narysowana nad maksimum tego haka, wówczas wiem gdzie następuje wybicie i tam składam zlecenie (jakieś 2-5 tików powyżej, zależy od zmienności rynku). Ptaszek o cjanowym kolorze pokazuje to wejście w punkcie 1:
Stop-loss postawiony kilka tików poniżej minimum utworzonego przez słupki następujące po haku a przed otwarciem pozycji.
Kurs spadł następnie, ale nie odpalił stop-lossa i wrócił do wzrostów, tworząc drugi hak. Tu mogłem więc powiększyć pozycję w punkcie nr. 2. Po tym wybiciu pojawił się kolejny hak wyżej, który definiuje już kontynuację tego trendu. Dodałem więc jeszcze jedną pozycję w punkcie 3.
Czasami takich Haków przed wybiciem w górę, które wchodzi wreszcie w zyski, może być kilka, staram się je wszystkie obstawić pozycjami o ile nie padnie wcześniej stop-loss. To dla mnie najłatwiejsza część roboty, mechaniczna. Potem całą uwagę skupiam na zarządzaniu ryzykiem (stopami).
Akurat tutaj nie było dużo roboty, gdyż ruch trwał dość krótko.
Pierwsze co ustawiam to wstępny take-profit na poziomie 2xR, czyli ok. 2 razy większy niż ryzyka pozycji (odległość poziomu wejścia od stop-lossa). Tu był dość szybki rynek więc ten take-profit zdążyłem przesunąć do 3xR dla pierwszej pozycji. I w punkcie nr. 4 został on aktywowany z zyskiem.
Gdy ruch się rozwijał po zajęciu pozycji 1 i 2, ustawiłem także na poziomie ich wejścia +1 pip stop typu break-even, czyli w najgorszym razie skończyłyby bez straty.
Kurs po zrobieniu szczytu tuż nad take-profitem w punkcie nr 4 zawrócił w dół i wykonał Hak, ale tym razem w dół (niższe minima niż słupek przed i po). Tam poniżej niego przesunąłem stopa broniącego pozycję nr. 2, a także dodałem stop break-even do pozycji nr. 3. Tak się złożyło, że oba były w jednym miejscu oznaczonym numerem 5, więc tu się zamknęły pozycje nr 2 i 3.
Nie było tu więc za wiele finezji ani kombinowania, dlatego nadaje się na prosty przykład.
To jedynie podstawowa wersja mojej strategii jak zaznaczyłem. Mam bowiem na co dzień kilka dodatkowych, autorskich filtrów, ale nie zmieniają one samej mechaniki tej transakcji. Zmieniają jedynie to, że nie wszystkie Haki mogą zostać przeze mnie podjęte transakcją, a także zmieniają nieco w prowadzeniu stopów. Ale to zostawiam już inwencji inwestorów 🙂
Pozdrawiam wszystkich!
Immortal
—kat—
Klauzula informacyjna