Kupowanie dołków, część 7
Wracam do WIG20 po to, aby sprawdzić czy inna definicja dołka poprawia wyniki strategii polowania na dołki (BTD).
Wracam do WIG20 po to, aby sprawdzić czy inna definicja dołka poprawia wyniki strategii polowania na dołki (BTD).
Od tego jak zdefiniujemy dołek w notowaniach giełdowych zależy bardzo wiele w praktycznym jego wykorzystaniu.
Tym razem to Bitcoin będzie w poniższym tekście obiektem ćwiczeń z kupowania dołków.
Ten cykl nie mógłby nie uwzględniać testu naszej GPW, dlatego poniżej sprawdzam strategię kupowania jednodniowego dołka na indeksie WIG20, w ten sam sposób, w jaki testowałem indeks S&P500 w poprzedniej części.
W serii testów danych różnych aktywów chciałbym pokazać ciekawe zależności, które kryją się pod płaszczem BTD, czyli kupowaniem dołków w systematyczny sposób.
Kwestia kupowania dołków budzi jak zawsze kontrowersje, widzę to po reakcjach w socjal mediach na pierwszą część tego cyklu, ale to dlatego warto o tych dylematach dyskutować.
Strategia kupowania dołków zawsze była popularna, choć obrosła wieloma mitami i legendami, z którymi warto się zmierzyć.
To może wydawać się dziwne, że choć na giełdach światowych tyle się dzieje, to zmienność najważniejszych indeksów notuje bardzo niskie wartości. Co miałoby to oznaczać w perspektywie najbliższej przyszłości giełd? I jak to wykorzystać?
Czy na GPW działa co roku wypowiadane magiczne zaklęcie wzięte z amerykańskiej tradycji giełdowej, czyli „Sell in May and go away”?
Anonsowałem koniec tego tematu w poprzedniej części, ale wybaczcie, nie dało się, gdyż pytań przybyło zamiast ubywać w miarę wyjaśnień.