Nie chciałbym obrzydzić życia i zniechęcić wszystkich nie-matematycznych inwestorów nadmiarem mierników i wyliczeń dlatego postaram się zrobić wpis o Sharpe Ratio bez nadmiernego bólu. Chociaż w tej branży bez matematyki raczej się nie da obejść…
Kaizen jak najbardziej tak 🙂 ?Test plam atramentowych”? Jeśli ma to pomóc w wyrobieniu wyobraźni traderskiej to również tak. A na serio – w zasadzie komentarze porównawcze co do dwóch krzywych equity, zaprezentowanych w poprzednim wpisie były dość trafne a chwilami całkiem pomysłowe 😉
Trochę to usystematyzuję i dodam co nieco.
Mierniki ryzyka strategii są wrażliwe na zamiany okresu branego do testu jak wspominałem w poprzednim wpisie. Mały test praktyczny tym razem.
Ujmując rzecz trywialnie można by całą dyskusję o miernikach efektywności metody sprowadzić do prostej rady: generuj częste i duże zyski, unikaj lub ograniczaj straty. Ale mimo wszystko potrzebne są nam jakieś kody żeby umieć porozumiewać się w dyskusji, przede wszystkim o systemach transakcyjnych.
W moich wcześniejszych wpisach pojawiały się wskaźniki, opisujące wyniki inwestycji czy rezultaty testów systemów automatycznych i okazuje się, że nie dla wszystkich są one zrozumiałe. Zostałem poproszony o rozwinięcie skrótów pod którymi owe miary się kryją i krótką charakterystykę każdej z nich. To była jedna prośba z tych, których się nie odmawia. Mam nadzieje, że w ten sposób przyszłe wpisy będą dużo czytelniejsze.
Skoro pomysł stopa breakeven i odnowienia pozycji wydaje się być kontrowersyjny to znaczy, że wart szerszego komentarza. Postaram się by był jak najbardziej praktyczny.
Wyautowany tytułowym stopem w poprzednim wpisie łapię okazję żeby pokazać, iż dobre wynalazki są tylko wówczas dobre gdy się je poprawnie używa. Również w tradingu. Poniższy patent przyszedł mi do głowy na długo przed znalezieniem wspomnienia o nim w literaturze.
Jeśli chodzi o psychologiczne wsparcie dla trudnego zajęcia jakim jest trading to stop w punkcie otwarcia pozycji jest jednym z lepszych wynalazków. Choć niekoniecznie aż tak efektywnym jak ktoś sugerował w jednym z komentarzy.
We wcześniejszych komentarzach pojawiło się naturalne zapytanie o system wybicia z kanału w kontekście polskiego rynku. Jakże mógłbym zostawić je bez odpowiedzi …?
