-
Autor: Trystero
·
Anomalie pojawiają się i znikają
Większość inwestorów zdaje sobie sprawę z istnienia efektu indeksowego: akcje spółek, które mają zostać dodane do ważnego indeksu zyskują a akcje spółek, które mają zostać usunięte z ważnego indeksu tracą. Zakładam też, że część inwestorów intuicyjnie sądzi, że skoro rośnie rola inwestowania indeksowego to siła efektu indeksowego zwiększa się.
-
Autor: Tomasz Symonowicz
·
Efekt grudnia
Zapewne niemal każdy inwestor słyszał o „efekcie stycznia” na giełdzie, a niewielu o „efekcie grudnia”, i nie chodzi o zupełnie osobną anomalię pod nazwą „rajd św. Mikołaja”.
-
Autor: Tomasz Symonowicz
·
Miesięcznice na giełdach, część 2
W części pierwszej prezentowałem statystyki największych MIESIĘCZNYCH wzrostów w historii indeksów S&P500 i WIG oraz ich skutków w kolejnym miesiącu.
-
Autor: Trystero
·
Anomalie
W poprzednim tekście zwróciłem uwagę na badanie, które pokazało, że efekt nocnego pchania rynków w górę (overnight drift) ujawnił się z dużą siłą na aktywach memowych. Overnight drift to anomalia rynkowa, w której całość albo dużą część stóp zwrotu wypracowywana jest w nocy czyli pomiędzy zamknięciem a otwarciem sesji.
-
Autor: Trystero
·
Nocne pchanie w górę
Przyznam szczerze, że niewiele uwagi poświęcałem do tej pory zjawisku nocnego pchania rynków w górę (overnight drift). Przede wszystkim dlatego, że nie sądziłem, że zjawisko rodzi dla mnie czy innych indywidualnych inwestorów istotne konsekwencje.
-
Autor: Tomasz Symonowicz
·
Kiedy Ameryka śpi, budzą się demony
Serwis Bespoke produkuje znakomite statystyki giełdowe i właśnie wypuścił jedną, którą na gorąco chciałbym skomentować na blogu z uwagi na kilka ciekawych spostrzeżeń.
-
Autor: Tomasz Symonowicz
·
Rajd Świętego Mikołaja
Ten najbardziej klasyczny rajd grudniowy, w oryginale zwany Santa Claus Rally, ma miejsce na giełdach właśnie teraz, warto więc przyjrzeć mu się z bliska.
-
Autor: Adam Stańczak
·
Piszemy listy do Mikołaja
Przed rynkiem finałowa sesja życia grudniowej serii kontraktów terminowanych na WIG20, po której GPW wejdzie w finałowe sesje roku i okres, który część inwestorów postrzega jako okres tzw. rajdu Świętego Mikołaja. Spójrzmy zatem na zachowanie WIG20 w okresie „po rozliczeniu” grudniowej serii pochodnych z pytaniem: czy naprawdę na GPW można mówić o świątecznych prezentach?
-
Autor: Tomasz Symonowicz
·
Nocne luki na indeksach, część 11
Zostałem poproszony o pokazanie takich samych testów luk nocnych jak w poprzednich wpisach, ale tym razem na naszych akcjach z GPW.
-
Autor: Tomasz Symonowicz
·
Nocne luki na indeksach, część 10
Wczoraj zadebiutował na GPW kolejny ETF z logo BETA, którego bazą jest indeks NASDAQ-100 NTR, więc korzystam z tytułowego cyklu i sprawdzam statystycznie, czy tkwią z nim jakieś warte wykorzystania anomalie.
Polecamy
Autorzy
Najnowsze komentarze
Analiza Trystero opiera sie o indeks ważony kapitalizacją. Czyli spółki uczestniczące w boomie mają największy wpływ na najbliższe lata. Rotacja,…
W pełni się zgadzam. W utrzymaniu konsekwencji i systematyczności może pomóc, jesli filozofia niezależności finansowej z nami rezonuje. Staje się…
Nie jestem jednak przekonany, że oszczędzanie 50% dochodów powinno być uniwersalnym celem. Znacznie ważniejsze wydaje mi się systematyczne zwiększanie różnicy…
@ Czytelnik To są interesujące pytania ale wymagają dobrej, "długiej", bazy danych z notowaniami amerykańskich spółek.
Odpowiedź będzie zależała od tego, jak się postrzega szybkość, z jaką rynki uwzględniają przyszłość. Oczekując odpowiedzi rynku na ten spadek…