Statystyki sezonowe
Jeszcze jedno spojrzenie statystyczne na zmiany rynków giełdowych związane z różnymi okresami roku.
Archiwum: anomalie
Fundusze a anomalia „majowa”
Efekt „sprzedaj w maju, wróć w listopadzie” wygenerował sporą lukę między wyceną indeksu WIG20 a jego wersją skorygowaną o ową anomalię, co pokazywałem w -> tym wpisie.
Styczniowe przetasowania
W tym roku zamiast „efektu stycznia” mamy już niemal tradycyjny „defekt stycznia”, ale anomalii rynkowych na przełomie roku występuje dużo więcej.
Dwa światy
Spółka Prairie Mining zrobiła sporo by przyciągnąć uwagę polskich inwestorów: ogłosiła, że zamierza zbudować w Polsce kopalnię węgla kamiennego i zarabiać pieniądze na jego wydobyciu. Ambitne plany zwróciły uwagę inwestorów na warszawskiej giełdzie.
Giełdowy poker, część 2
Ciąg dalszy dyskusji o przejawach losowości na giełdzie, której kanwą stał się pewien turniej pokerowy, opisany w części 1.
Jaka cena taki deal
To przyjemne zaskoczenie, gdy w elektronicznej bibliotece naukowej SSRN.com znajduję pracę polskich akademików na temat giełdy.
Wykres dnia: coroczny efekt stycznia
Kupić w piątek, sprzedać w poniedziałek?
Zapraszam do przeczytania wpisu gościnnego. Jest nam niezmiernie miło zaprezentować skrót pracy, która została nagrodzona w konkursie na referat naukowy w ramach III Kongresu Rynku Kapitałowego. Jej autorem jest Dr hab., prof. SGH, Krzysztof Borowski.
Parafrazując pewną reklamę, autor sprawdza, czy nasze pieniądze mogą pracować, gdy my wypoczywamy (w weekend) 😉
Pokonać rynek jego własną bronią, cz. 2
„Jak bardzo nasz rynek jest nieefektywny w wycenach kursów?” – takie pytanie postanowiłem postawić i na nie odpowiedzieć pod wpływem komentarza jednego z czytelników pod poprzednim wpisem z tego tematu.
Pokonać rynek jego własną bronią
Okazuje się, w świetle statystyk, że kupno indeksu jest najmniej zyskowną pasywną inwestycją, jaką oferuje rynek.