Kupowanie dołków, część 5

Tym razem to Bitcoin będzie w poniższym tekście obiektem ćwiczeń z kupowania dołków.

Obiecałem w komentarzu do wcześniejszej części to zrobić i w sumie dobrze się stało, ponieważ wnioski nie przypominają tych z testów WIG20 i S&P500.

To w pierwszej kolejności zasady symulacji strategii kupna dołka (BTD) na historycznych danych Bitcoin/USD:

– dane pochodzą z serwisu stooq.pl, każda giełda ma pewnie inne zasięgi OHLC, ale tendencje zapewne się nie różnią,

– tym razem również testowałem 4 strategie, ale pokażę wyniki tylko jednej, ponieważ pozostałe niewiele się od niej różnią,

– w symulacji nie brałem pod uwagę kosztów prowizji, chciałem poznać czysty efekt BTD,

– zamknięcie pozycji następowało zawsze po upłynięciu 1 sesji,

– test rozpoczynałem z kapitałem 1000 jednostek i do tego dodawałem lub odejmowałem procentowe zyski/straty z każdej kolejnej transakcji BTD,

– ponieważ zmienność historyczna jest przeogromna, dlatego krzywą kapitału podaję w skali logarytmicznej, i w takiej same skali podaję sam przebieg kursu BTCUSD do porównania; inaczej nie zobaczylibyśmy tendencji.

Tak wyglądają przebieg zmian kapitału strategii BTD na tle zmian samego kursu:

To reprezentatywny test tylko jednej strategii, a jej zasady są następujące:

BTD4 – jeżeli zamknięcie sesji jest niższe niż sesji bezpośrednio ją poprzedzającej, kupujemy Bitcoin po cenie otwarcia następnej sesji, sprzedajemy po cenie zamknięcia tej sesji.

Cóż widać na owej krzywej zmian kapitału? Wniosków jest kilka:

1.   Systematyczne kupowanie 1-dniowych dołków przyniosłoby sumarycznie straty.

2.   Zyski można było odnosić wyłącznie podczas hoss, co jest już jakimś wskaźnikiem

3.   Podczas bessy absolutnie odradzałbym polowania na 1-dniowe dołki w sposób, w jaki robiłem to w teście, chodzi oczywiście o spekulację.

4.   Korelacja krzywej zmian kapitału strategii jest silnie powiązana z przebiegiem samego kursu, strzałki pokazane w kolorze zielonym to obrazują; w tym właśnie różni się Bitcoin od WIG ( strategia przestała tam w ogóle działać) i S&P500 (czasami w bessie strategia działa, w hossie już teraz regularnie).

5.   Kiedy rynek zaczyna z sukcesem kupować dołki, trend się odwraca na wzrostowy; tu jednak potrzeba dokładniejszych badań, żeby sprawdzić, czy najpierw trend się odwraca i inwestorzy grają z sukcesem dołkami, czy to gra dołkami przynosi odwrót trendu (zresztą w obie strony, czyli na shorts)

6.   Fed nie ma chyba takiego wpływu jak w przypadku S&P500, drukowanie nie pomogło w grze na dołki.

Kolejne ciekawe testy w kolejce

—kat—