Kupowanie dołków, część 5

Tym razem to Bitcoin będzie w poniższym tekście obiektem ćwiczeń z kupowania dołków.

Obiecałem w komentarzu do wcześniejszej części to zrobić i w sumie dobrze się stało, ponieważ wnioski nie przypominają tych z testów WIG20 i S&P500.

To w pierwszej kolejności zasady symulacji strategii kupna dołka (BTD) na historycznych danych Bitcoin/USD:

– dane pochodzą z serwisu stooq.pl, każda giełda ma pewnie inne zasięgi OHLC, ale tendencje zapewne się nie różnią,

– tym razem również testowałem 4 strategie, ale pokażę wyniki tylko jednej, ponieważ pozostałe niewiele się od niej różnią,

– w symulacji nie brałem pod uwagę kosztów prowizji, chciałem poznać czysty efekt BTD,

– zamknięcie pozycji następowało zawsze po upłynięciu 1 sesji,

– test rozpoczynałem z kapitałem 1000 jednostek i do tego dodawałem lub odejmowałem procentowe zyski/straty z każdej kolejnej transakcji BTD,

– ponieważ zmienność historyczna jest przeogromna, dlatego krzywą kapitału podaję w skali logarytmicznej, i w takiej same skali podaję sam przebieg kursu BTCUSD do porównania; inaczej nie zobaczylibyśmy tendencji.

Tak wyglądają przebieg zmian kapitału strategii BTD na tle zmian samego kursu:

To reprezentatywny test tylko jednej strategii, a jej zasady są następujące:

BTD4 – jeżeli zamknięcie sesji jest niższe niż sesji bezpośrednio ją poprzedzającej, kupujemy Bitcoin po cenie otwarcia następnej sesji, sprzedajemy po cenie zamknięcia tej sesji.

Cóż widać na owej krzywej zmian kapitału? Wniosków jest kilka:

1.   Systematyczne kupowanie 1-dniowych dołków przyniosłoby sumarycznie straty.

2.   Zyski można było odnosić wyłącznie podczas hoss, co jest już jakimś wskaźnikiem

3.   Podczas bessy absolutnie odradzałbym polowania na 1-dniowe dołki w sposób, w jaki robiłem to w teście, chodzi oczywiście o spekulację.

4.   Korelacja krzywej zmian kapitału strategii jest silnie powiązana z przebiegiem samego kursu, strzałki pokazane w kolorze zielonym to obrazują; w tym właśnie różni się Bitcoin od WIG ( strategia przestała tam w ogóle działać) i S&P500 (czasami w bessie strategia działa, w hossie już teraz regularnie).

5.   Kiedy rynek zaczyna z sukcesem kupować dołki, trend się odwraca na wzrostowy; tu jednak potrzeba dokładniejszych badań, żeby sprawdzić, czy najpierw trend się odwraca i inwestorzy grają z sukcesem dołkami, czy to gra dołkami przynosi odwrót trendu (zresztą w obie strony, czyli na shorts)

6.   Fed nie ma chyba takiego wpływu jak w przypadku S&P500, drukowanie nie pomogło w grze na dołki.

Kolejne ciekawe testy w kolejce

—kat—

1 Komentarz

  1. Mcgravier

    Okresowe bańki na Bitcoinie i na kryptowalutach ogólnie to fenomen który obserwuję już od dawna.

    Od szczytu bańki należy odczekać 1,5-2,5 roku z zakupem + wziąć poprawkę na to, że wraz ze skalą ten okres jest coraz dłuższy. Pierwsza bańka w 2011 trwała zaledwie kilka miesięcy. Anomalią w kwestii przedziałów czasowych był rok 2013, gdzie wystąpiły dwie bańki w I i w IV kwartale. Prawdopodobnie przyczyną była kreatywna księgowość ówcześnie dominującej giełdy MtGox

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.