W ostatnich miesiącach dużą popularność zdobyła inwestycyjna idea, którą w dużym uproszczeniu można streścić tak: dla kształtowania poziomów cenowych na rynku ważniejsze są przepływy pieniędzy (inwestorów) niż wycena. Na przykład jeśli pieniądze inwestorów dalej będą napływać do branży producentów aut elektrycznych to właśnie ten czynnik zdecyduje o poziomach cenowych a nie fakt, że trudno jest uzasadnić wyceny niektórych spółek z sektora.
Na twitterze dostaliśmy prośbę o sprawdzenie statystyk dla indeksu WIG20 w konkretnej sytuacji:
Dorzucam poniżej kolejne 2 testy zachowań WIG20, które mam nadzieję pomogą traderom ogarnąć to, co statystycznie dzieje się z tym indeksem z sesji na sesję.
Skoro już sprawdzam statystycznie zachowania różnych rynków w nocy i podczas sesji, to nie może zabraknąć WIG20.
W poprzednim wpisie pokazywałem wyniki testu liczącego zmiany indeksu RUSSELL 2000 podczas wszystkich sesji, tym razem zaprezentuję jak zachowuje się on w nocy, czyli przerwie między sesjami.
Wyniki testu, który zaprezentuję poniżej w kontynuacji tytułowego cyklu, zdumiały mnie jakiś czas temu i zdumiewają mnie nadal trwałością znalezionego wzorca.
Dziś we wpisie aż 2 testy, które mam nadzieję pomogą traderom poruszać się sprawniej po rynku za pomocą wszelkich instrumentów, których bazą jest indeks DAX.
Ponownie postanowiłem wziąć na warsztat dane dzienne indeksu DAX, a to dlatego, by znaleźć odpowiedź na pytanie, które zrodziło się po poprzednim teście:
Pierwszą część tego wątku zakończyłem obietnicą pokazania kolejnej zaskakującej zależności związanej z inwestycją w spółki o marnej jakości zysków.
Ostrzeżenie: poniższy materiał może budzić niezdrowe emocje ponieważ stanowi zgrzyt w popularnych teoriach funkcjonujących w branży inwestycji giełdowych.