Portfele układane przez komputer- wywiad z Jackiem Lempartem, część 2
Dalsza część rozmowy, która jest kontynuacją wywiadu rozpoczętego w poprzednim wpisie
Dalsza część rozmowy, która jest kontynuacją wywiadu rozpoczętego w poprzednim wpisie
Które ETFy wybrać do portfela, kiedy, w jakiej proporcji, kiedy je sprzedać lub zamienić na inne? Przed takimi dylematami prędzej czy później stanie nawet najbardziej pasywny inwestor.
Zostałem poproszony o pokazanie takich samych testów luk nocnych jak w poprzednich wpisach, ale tym razem na naszych akcjach z GPW.
Wczoraj zadebiutował na GPW kolejny ETF z logo BETA, którego bazą jest indeks NASDAQ-100 NTR, więc korzystam z tytułowego cyklu i sprawdzam statystycznie, czy tkwią z nim jakieś warte wykorzystania anomalie.
Na twitterze dostaliśmy prośbę o sprawdzenie statystyk dla indeksu WIG20 w konkretnej sytuacji:
Dorzucam poniżej kolejne 2 testy zachowań WIG20, które mam nadzieję pomogą traderom ogarnąć to, co statystycznie dzieje się z tym indeksem z sesji na sesję.
Skoro już sprawdzam statystycznie zachowania różnych rynków w nocy i podczas sesji, to nie może zabraknąć WIG20.
W poprzednim wpisie pokazywałem wyniki testu liczącego zmiany indeksu RUSSELL 2000 podczas wszystkich sesji, tym razem zaprezentuję jak zachowuje się on w nocy, czyli przerwie między sesjami.
Wyniki testu, który zaprezentuję poniżej w kontynuacji tytułowego cyklu, zdumiały mnie jakiś czas temu i zdumiewają mnie nadal trwałością znalezionego wzorca.
Dziś we wpisie aż 2 testy, które mam nadzieję pomogą traderom poruszać się sprawniej po rynku za pomocą wszelkich instrumentów, których bazą jest indeks DAX.