W materiałach edukacyjnych, dotyczących systemów transakcyjnych, czasem pada sugestia: skonstruuj najbardziej nietrafną i stratną strategię jak tylko się da, po czym graj przeciwko niej, odwracając zasady wejścia na rynek, leżące u jej podstaw.
Nieco statystyk opisujących istotność 20-sto procentowej zmiany jako wyznacznika odwrócenia trendu.
Dawno, dawno temu, w nieodległej galaktyce zwanej Wall Street, wymyślono prosty sposób na wyznaczenie momentu rozpoczęcia każdej hossy i bessy. Reguła 20% do dziś króluje w medialnych przekazach choć statystycznie wygląda dość niejednoznacznie.
Jeden z czytelników zapytuje mnie mailowo o opinię na temat pewnego wskaźnika. Zwykle wskaźniki traktuję mało nonszalancko ale jeśli ktoś w ten sposób miałby nie dostąpić inwestorskiego zbawienia to przychodzę ze skromną pomocą.
Magazyn „Alpha”, poświęcony funduszom typu hedge, od 3 lat na wiosnę szokuje świat listą najlepiej zarabiających zarządzających. Zamiast jednak ekscytować się niewyobrażalnymi cyframi na kontach, proponuję krótkie spojrzenie na to co je generuje.
Serwisy od dwóch dni powielają ten sam news na temat kary dla Sorosa za manipulację. Jeśli ta wiadomość ma ugruntować pewien stereotyp na jego temat to przynajmniej ja tego nie kupuję.
Jeśli dostaniemy się do poczekalni, która kończy się zastąpieniem waluty narodowej przez euro, czeka nas nieuchronna zmiana motoryki rynku.
Aktywne inwestowanie w waluty ma przynajmniej jedną, bardzo istotną przewagę nad akcjami – symetryczność. Czyli gra na spadki nie różni się w żadnym razie od obstawiania wzrostów.
Wcześniejszy wpis z tej serii pokazywał zalety mini dywersyfikacji portfela, dokonanej na 3 parach walutowych. Tym razem dywersyfikację powiększam dalej, dodając drugą strategię (system).
Portfel złożony z 3 par walut (opartych na złotym) tradowanych jednocześnie wygładza ryzyko zgodnie z założeniami procesu dywersyfikacji.