Mniej ryzyka, więcej zysku
Po kilku dyskusjach, szczególnie poza forum, doszedłem do wniosku, że przyda się mały dopisek w temacie strategii jednodniowych na kontrakty terminowe FW20, przypomnianych w poprzednim wpisie.
Lekko mnie zadziwił upływ czasu, gdy uzmysłowiłem sobie, że pierwszy mój wpis pojawił się tutaj w marcu 2008 roku.
Dzisiejszy Wall Street Journal odnotowuje rocznicę rekordu wszech czasów indeksu DJIA. Dziennik analizuje zachowanie średniej między innymi przez pryzmat dni bez rekordu i historycznych analogii, ale z punktu widzenia codziennej obecności na rynku ciekawsza jest również zmienność i dynamika ruchów, jakich w rok doświadczyły dwie ważne amerykańskie średnie – DJIA i S&P500.
Do referendum w sprawie być/nie być Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej zostało sześć tygodni i powoli można szykować się na spekulacyjne zagrania związane z całością zamieszania.
Wraz z rosnącą liczbą spółek notowanych na GPW, które wypłacają dywidendy rośnie zainteresowanie inwestorów tą właśnie grupą akcji. Jednak sama wysokość dywidendy nie jest wystarczającym kluczem, do tego żeby mieć w portfelu szansę na akcje, które dadzą lepszy niż przeciętny zwrot. Ten problem zasygnalizował Trystero, w swoim ostatnim wpisie „Rozsądne podejście do dywidend”.
Na warszawskiej giełdzie rozpoczął się sezon dywidendowy. Media biznesowe i komentatorzy rynkowi poświęcają w tym okresie sporo uwagi strategiom inwestowania w spółki dywidendowe.
Już w zeszłym tygodniu moja notka na blogach bossy ocierała się o świąteczno-wiosenny dystans. Dzisiaj proponuję sięgnąć skrajności i spojrzeć na rynek przez pryzmat… świątecznego jaja.
W rejonie Warszawy mamy chyba pierwszy dzień wiosny. Święta za pasem, więc dziś nieco lżejszy temat, którego genezą są dwa wydarzenia – sztuczna inteligencja wygrała z człowiekiem w Go, a Goldman Sachs kupił firmę specjalizującą się w automatycznym lokowaniu kapitału. W powietrzu pachnie nie tylko wiosną, ale i nową rewolucją w branży inwestycyjnej.