NIE czytanie wiadomości finansowych
Używam takiego właśnie tytułu nieco z przekory, chciałem tym samym zaznaczyć pewną kontrargumentację w poniższym tekście, pokazując, że nie wzbraniamy się między nami blogerami pięknie różnić w dyskusjach 🙂
Używam takiego właśnie tytułu nieco z przekory, chciałem tym samym zaznaczyć pewną kontrargumentację w poniższym tekście, pokazując, że nie wzbraniamy się między nami blogerami pięknie różnić w dyskusjach 🙂
Analizę wykresów uważa się za analizę szumu, co poniekąd jest prawdą, ale nie to przesądza o jej efektywności.
Ponownie zacznę od pytania: w czym tkwi siła wykresów skoro każdy widzi w nich co innego i nie sposób objąć tego jedną, solidną teorią?
Do pełnej analizy losowości na giełdzie i odróżnienia jej od hazardu brakuje nam jeszcze jednego elementu.
W poprzednim wpisie cytowałem: „ilu fizyków tak naprawdę rozumie teorię względności Einsteina? A ilu tylko wie o jej istnieniu? Ale czy jeśli ktoś nie jest Einsteinem, to czy nie można powiedzieć, że jest fizykiem? Nie sądzę.”
Tym razem trochę o automatycznym tradingu. Ciąg dalszy mojej konwersacji z człowiekiem, któremu rynek je z ręki.
Standardowa teoria ekonomiczna zakłada, że popyt na prognozy ekspertów rodzi się gdy ludzie nie są pewni charakteru procesu generującego dane oraz są przekonani, że przeszłe wyniki ekspertów umożliwiają wgląd w ich przyszłe wyniki.
W poprzednim tekście zwróciłem uwagę na eksperyment, w którym czwórka badaczy pokazała, że część ludzi (82% uczestników eksperymentu) gotowych jest płacić za iluzoryczne umiejętności prognozowania całkowicie losowych wydarzeń, takich jak rzut monetą.