Kolejna anomalia z grupy nazywanej ?kalendarzową”

czytaj dalej

Jakie znaczenie dla dalszego ruchu kursów akcji mają sesje o nieprzeciętnie szerokim zakresie zmian? Dają impuls do kontynuacji w kierunku zamknięcia końcowego czy raczej wygaszają ową dotychczasową tendencję ?

czytaj dalej

Jak sporym zaskoczeniem były wyniki testów Bulkowskiego niech świadczy fakt, że spośród 103 układów świec japońskich 31% okazało się nie działać w sposób przypisany im przez twórców metody!

czytaj dalej

Chciałbym poruszyć przy okazję sprawę jednego miernika, również często używanego w raportach z testów strategii mechanicznych.

czytaj dalej

Nadal poszukujemy odpowiednich miar, mogących służyć selekcji i wyborowi najodpowiedniejszego systemu mechanicznego.

czytaj dalej

Selekcję strategii mechanicznych zaczniemy, co może wydać się komuś dość dziwne, od bardzo popularnych aczkolwiek subiektywnych mierników.

czytaj dalej

Podczas ostatniej konferencji WallStreet w Zakopanem, kolega Jurek prosił mnie o poruszenie na blogu tematu, traktującego o pomiarach efektywności transakcyjnych systemów mechanicznych, celem wyboru najskuteczniejszych(ego) z nich. Obiecałem- słowa dotrzymuję

czytaj dalej

Było wcześniej zapytanie o Monte Carlo więc jedziemy z tym tematem. Postaram się napisać na tyle przystępnie by nie rozbolały wszystkim mózgi

czytaj dalej

W temacie weryfikacji mechanicznych systemów na danych nie widzianych jeszcze w procesie kodowania i optymalizacji pozostała jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia: jak sensownie wpływać i interpretować wyniki owych testów Walk Forward? Kilka sugestii i obserwacji poniżej.

czytaj dalej

Weryfikacja efektywności systemu na raty metodą Walk Forward Test, dostępną automatycznie w Amibrokerze w 2 wersjach (patrz poprzedni wpis), jest związana z pewnym ogromnie kontrowersyjnym faktem, dotyczącym mechanicznych strategii. Sam przez lata próbowałem nie dopuścić go do świadomości ale obserwacje top profesjonalistów z tej branży częściowo przekonały mnie do rzucenia ręcznika…

czytaj dalej