W ostatnim (chwilowo ?) wpisie z serii na temat wyboru najefektywniejszego, na własny użytek i pod wieloma kątami widzenia, systemu mechanicznego, pozostało rozłożenie miernika R-Cubed na czynniki pierwsze.
Końcowym aktem tego mini serialu będzie opis syntetycznego miernika porównawczego, który w branży systemów jest używany coraz powszechniej.
Zahaczmy o jeszcze jeden niezwykle popularny miernik jakim jest Sharpe Ratio (wskaźnik Sharpe’a) i jego słabe, niestety, strony.
Chciałbym poruszyć przy okazję sprawę jednego miernika, również często używanego w raportach z testów strategii mechanicznych.
Pora przejść do syntetycznych mierników efektywności systemów.
Nadal poszukujemy odpowiednich miar, mogących służyć selekcji i wyborowi najodpowiedniejszego systemu mechanicznego.
Selekcję strategii mechanicznych zaczniemy, co może wydać się komuś dość dziwne, od bardzo popularnych aczkolwiek subiektywnych mierników.
Podczas ostatniej konferencji WallStreet w Zakopanem, kolega Jurek prosił mnie o poruszenie na blogu tematu, traktującego o pomiarach efektywności transakcyjnych systemów mechanicznych, celem wyboru najskuteczniejszych(ego) z nich. Obiecałem- słowa dotrzymuję 🙂
To nie kolejna prowokacja ani inauguracja sezonu ogórkowego lecz jak najbardziej poważna konstatacja na temat wpływu naszego księżyca na to co robimy na giełdzie.
Prześledźmy dalsze losy testów zmiennych dla rynku akcji, zainicjowanych w poprzednim wpisie.