Niesymetryczność krzywej kapitału

Jeszcze jedno małe studium na temat czytania ?equity curve” (to drugie czytać ‘kerv’ co znaczy krzywa, nie inaczej) i oceny przebiegów oraz anomalii, które się za nią kryją. To póki co ostatni wpis na temat podstawowych mierników efektywności tradingu i mam nadzieję, że to wystarczy by zrozumieć statystyczne raporty, które pokażą się w przyszłych wpisach.

Czytaj dalej >

Miary opłacalności i ryzyka transakcji

W moich wcześniejszych wpisach pojawiały się wskaźniki, opisujące wyniki inwestycji czy rezultaty testów systemów automatycznych i okazuje się, że nie dla wszystkich są one zrozumiałe. Zostałem poproszony o rozwinięcie skrótów pod którymi owe miary się kryją i krótką charakterystykę każdej z nich. To była jedna prośba z tych, których się nie odmawia. Mam nadzieje, że w ten sposób przyszłe wpisy będą dużo czytelniejsze.

Czytaj dalej >