Chyba już wszyscy skomentowali komunikat KNF „w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex” z 18 kwietnia 2012. Niemal wszędzie komentarze są pod hasłem – większość na forexie traci – tak jakby to było odkrycie na miarę epoki.
Trochę przyjemności dla systemowców, odrobinę pożytecznych obserwacji dla blogowidzów.
Twórcze interpretacje boxów przewyższają czasem skuteczność oryginału, a z pewnością je uzupełniają.
Każdą strategię oceniam przede wszystkim po taktyce zarządzania ryzykiem, samo inicjowanie pozycji traktuję bardziej jako ciekawostkę. W przypadku Darvasa diagnostyka sposobu traktowania ryzyka jest nieco utrudniona.
Jedna z ostatnich notek na blogach bossy, która wypłynęła spod klawiatury Trystero, wywołała żywą dyskusję. W jej merytoryczne spory o wiarygodność serwisów Zero Hedge wymieszały się z ocenami ostatniego raportu z amerykańskiego rynku pracy.
Od początku roku do 29 grudnia 2011 roku akcje spółki Herman spadły na WGPW o 45%. Od zamknięcia sesji z 29 grudnia 2011 do zamknięcia sesji z 12 stycznia 2012 roku wzrosły z 56 groszy do 2 złotych i 35 groszy czyli o około 320%. Okazuje się, że kupujący w tym okresie akcje Hermana inwestorzy wykazali się niebywałą intuicją.
Inwestowanie giełdowe nie dorobiło się niestety swojego modelu edukacji, czego dowodem jest choćby pytanie nas o listę podręczników, i z tego powodu kolejne pokolenia bezwiednie powielają błędy poprzedników, również te popularyzowane w literaturze.
Jak w tytule. Dla posługujących się systemami mechanicznymi, choć również można z tym uporać się i w arkuszach kalkulacyjnych.
Badając zależności cenowe między dwoma kolejnymi sesjami, zapożyczone z książki Arta Collinsa, nie mogłem przecież nie sprawdzić ich wydajności na naszym, warszawskim rynku.