Podobieństwo do tytułu filmu lub książki jak najbardziej zasadne 🙂

Przyznam szczerze, że samej książki nie czytałem, a jest dostępna w polskiej wersji i niedawno wspominał ją na blogu Grzegorz. Moje wrażenia pochodzą z obejrzanego filmu, który wciągnął mnie niesamowicie (jestem wzrokowcem więc wolę oglądać niż czytać), ale chyba jednak zajrzę do wersji papierowej, choć zwykle nie lubię tracić czasu na taki dublet, a emocje raz przeżyte zwykle nie dopadają mnie po raz drugi.

Co ma tu wspólnego film typowo sportowy, bo traktujący o kultowej grze amerykańskiej – baseballu, z giełdą i finansami? Jak się okazuje bardzo wiele i pod tym właśnie kątem odbierałem i wspominam ten obraz.

Już począwszy od samego autora książki – Michaela Lewisa, dziennikarza finansowego, który początek kariery związał z pracą na Wall Street, a konkretnie w banku Salomon Brothers. Ówczesne czasy (lata 80 –te), kulturę traderów obligacji,  kuchnię finansowej korporacji a także hazardowe rozrywki biurowe opisał w kolejnej (również kultowej) książce „Poker kłamców”, po części zresztą autobiograficznej.

Późniejsze, ponownie mocno nawiązujące do faktów pozycje, również po części sięgały do giełdowych, lub bliskim im, środowisk – jak choćby dokonały i jeszcze świeży „Big short” o ostatnim krachu, wydany w polskim języku i rekomendowany przez Grzegorza.

Sporo tekstów Lewisa komentujących bieżącą sytuację krąży również po internecie, zawsze z premedytacją staram się do nich dotrzeć w cyklicznym researchu.

„Moneyball” nie sięga po tematy na Wall Street bezpośrednio, ale robi do tradingu całkiem smaczne nawiązania, i być może nie poznalibyśmy tego smaku gdyby opisał je ktoś inny.

Żeby  dotrzeć do konfitur muszę choć w 2 zdaniach przybliżyć fabułę, która została oparta na autentycznych wydarzeniach, dziejących się w lidze baseballa w USA u schyłku lat 90-tych. Manager zespołu Oakland Athletics, były gracz Billy Beane, grany z wdziękiem przez bohatera spod Troi – Brada Pitta, nie mając środków na zakup najlepszych zawodników do drużyny, ucieka się do niezwykłego sposobu, podpowiedzianego mu przez młodego asystenta – adepta Harvardu (w oryginale Paul DePodesta) : nowy team składa z tanich zawodników, na podstawie wyodrębnionych statystyk ich dokonań z przeszłości. A potem akcja leci już jak w przyzwoitym filmie sportowym ze specyficzną dla niego dramaturgią – po pierwszych porażkach przychodzą rekordowe serie zwycięstw, sukces i happy end. Ale nie o sam sport tutaj chodzi.

Metoda kompletowania zawodników do drużyny a potem wystawiania ich do gry we właściwym momencie nie tylko idzie po prąd światowej teorii i myśli trenerskiej czy skautowskiej, ale fascynuje genialnością podejścia, a dla mnie dodatkowo była swoistym deja vu…

Przydatność graczy została bowiem oszacowana nie pod względem ich wszechstronności, talentu i wybitności, gwarantujących popularność, lecz za pomocą głębokiej, wielowymiarowej analizy danych statystycznych, które opisywały każdy element uczestnictwa zawodnika w baseballowej rozgrywce (ta baza to tzw. SABERMETRICS). Intensywne przekopywanie pozornie niezależnych danych po to by wydobyć te zmienne, które powiązane w jeden organizm dają szansę najwyższego prawdopodobieństwa sukcesu? Postawienie na to, że podobne rozkłady i układy powtórzą się w przyszłości? Modelowanie oparte na zależnościach zakodowanych już w danych historycznych? Skąd my to znamy………? Toż to analiza zwana techniczną i jej ilościowe testy przewagi poszczególnych narzędzi, które w najprostszej postaci przybierają formę systemów transakcyjnych lub w nieco bardziej zaawansowanej – algorytmów!

W praktyce wyglądało to mniej więcej tak, że wybierano takich zawodników, którzy statystycznie wyróżniali się najczęściej w jednym tylko szczególe gry, choć pozostałe słabe strony skazywały ich czasem na opinię fajtłapów i nieudaczników. Kiedy celebryta fantastycznie rzucał, odbijał, łapał i biegał, ale kosztował miliony, baseballowe „ciamajdy” brylowały tylko w jednym z tych rankingów. Jeden rzucał w kuriozalny sposób, ale z niezwykłą skutecznością, drugi fantastycznie odbijał chociaż nigdy nie zdobył drugiej bazy w biegu, trzeci biegał jak wariat między piłkami, ale nie umiał nic poza tym, jeszcze inny jakąkolwiek skuteczność osiągał tylko wchodząc z ławki rezerwowych itp. Wystawiani w odpowiednim momencie (co również trzeba było zoptymalizować, zmieniając sposób myślenia starego trenera) działali jak miażdżąca przeciwników maszyna, sięgając po rekordy wszech czasów.

Ten rodzaj analizy i doboru stosuje się już obecnie we wszystkich zespołach. Ciekawe jest to, że takie obiektywne „nieefektywności” wykryto i eksploruje się w sporcie, w którym złudnie wierzy się w istnienie korelacji zdarzeń, mających w istocie jak dowodzą naukowcy charakter losowy, jak np. zjawisko tzw. „hot hand”, istniejące również w tradingu. Polega na tym, że po udanym odbiciu (transakcji), szansa powodzenia kolejnego wydaje się być dużo większa niż po odbiciu (wejściu) nieudanym. I chociaż rozkłady owe są losowe to posiadanie określonych umiejętności (ang. skills) daje szansę na dłuższe serie odbić (transakcji zyskownych) niż średnia.

I jeszcze jeden szczegół na koniec. Genialnego managera chciał kupić do najbogatszej drużyny Red Sox nie kto inny jak sławny trend follower John Henry, a więc ten, który zyski giełdowe wyciska za pomocą analizy danych a nie fundamentów rynku. Tenże w krótkiej rozmowie o dziwo sam powątpiewa w podobne zależności, istniejące w statystykach baseballowych, twierdząc, że to ludzie nie liczby grają na boisku…

Mam tylko nadzieję, że podobnych zależności nie zaczną poszukiwać nasi lokalni specjaliści od pozaboiskowego machania bejsbolem.

—Kat—

[Głosów:0    Średnia:0/5]

4 Komentarzy

  1. trystero

    Nie wiem jak w bejsbolu ale ‘gorąca ręka’ w koszykówce jest mitem. Na którymś blogu (Freakonomics może) były kiedyś omówione badania, które to pokazywały.

    Nie wiem czy hipoteza nie była taka, że gracz, który myśli, że ma gorącą rękę rzuca z nieprzygotowanych pozycji i pudłuje. W każdym razie gdy to czytałem to pomyślałem o odniesieniach do inwestowania.

  2. t.oporny

    może i na Freakonomics, a na pewno w książce “Sztuka strategii” autorzy (Dixit, Nalebuff) wspominają o analizie przeprowadzonej przez profesorów Gilovich, Vallone i Tversky na drużynie 76ers z Filadelfii. Wyniki nie potwierdziły teorii ‘szczęśliwej ręki’. Gdy pierwszy rzut był celny, prawdopodobieństwo kolejnego trafienia malało. gdy pierwszy był niecelny, to rosło. Dalej jest mowa o teorii gier, wg. której np. celność jednego gracza wpływa na wyniki drużyny (on jest kryty, wykazują się inni). A później to już teoria o np. tym, że jeśli masz lepsza rękę lewą, to można jej rzadziej używać ;]

  3. Darkh

    76-stki i nie znalezli odpowiedzi ?
    http://www.youtube.com/watch?v=SI-AZQcZ0dc

  4. Vins

    Jak to można wykorzystać w tradingu?Może jakieś przykłady proszę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *