Trochę przyjemności dla systemowców, odrobinę pożytecznych obserwacji dla blogowidzów.
Zanim o zasadach, krótka informacja o nagrodzie. Kilkanaście dni temu informowałem, że będzie to świeżo wydane tłumaczenie książki Curtisa Faith’a „Spekulacja intuicyjna” (w oryginale „Trading from your gut”). Miała iść na konkurs z systemów Collinsa, ale stwierdziłem, że więcej zabawy będzie przy modyfikacji strategii Jeffa Coopera.
Ktoś mógłby potraktować taką akurat książkę w nagrodę dla systemowca jako moją złośliwość czy przekorę, zapewniam jednak, że tak nie jest 🙂 Sam byłem zdziwiony, że Faith tego rodzaju literaturę stworzył, on to bowiem stał się przecież twarzą pierwszych sukcesów systemów mechanicznych do gry na kontraktach terminowych (w ramach teamu „Żółwi” i pod skrzydłami panów Dennisa i Eckhardta). A tu nagle poradnik o tym jak tradować intuicyjnie! Czy może sam Faith utracił „wiarę” i przeszedł do obozu „uznaniowców” (discretionary traders)? Wszystko możliwe… Ale nie oznacza to przecież, że jego skuteczność wzrosła 😉
Myślę sobie jednak, że każdy systemowiec dochodzi do takiej chwili, by spróbować swoją wiedzę o algorytmach połączyć z czymś ‘od siebie’ – intuicją, wyczuciem czy instynktem, choćby dla sprawdzenia się pod tym względem. Nic w tym złego. Sam wiem, że lata spędzone z systemami w ogromnym stopniu wpływają na zmianę postrzegania rynku, wyczuwania jego pulsu, łatwiejszego czytania wykresów, a nawet uprzedzania/odgadywania nieświadomie nadchodzących ruchów rynków. Faith radzi jak robić to w sposób świadomy i jak najbardziej optymalny z punktu widzenia psychologii i rachunku prawdopodobieństwa. Przy okazji tłumaczy mechanizmy tego rodzaju działania, łącząc je z najnowszą wiedzą neuroobrazkową o działaniu mózgu i odkryciami speców od finansów behawioralnych.
Zwycięzcy życzę – niech ta lektura będzie inspirującym doświadczeniem.
OK., to do rzeczy…
———————–
Zasady:
1/ Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy punktowy zysk, używając jako podstawy zajęcia pozycji układ opisany w punkcie 7. niniejszego regulaminu.
2/ Dane: dzienne dla indeksu WIG20 od 02 stycznia 1997 do 30 marca 2012 pobrane z bazy bossa.pl .
// celowo nie robimy tego na danych kontraktów dla uzyskania większej uniwersalności, ale także z powodu nienaturalnych luk i różnic poziomów powstałych przy rolowaniu serii na różne sposoby//
3/ Dozwolone jest zajmowanie jedynie długich pozycji (kupno indeksu).
4/ Wielkość pozycji: 1 nominalna jednostka indeksu WIG20 w każdej transakcji.
5/ Nie liczymy prowizji ani poślizgów, tylko zysk brutto w punktach (nie procentach).
6/ Nagrodę otrzyma ten/ta ze startujących, który/a uzyska w testach najwyższy zysk liczony w punktach, zgodnie z zasadami zawierania hipotetycznych transakcji zapisanymi niżej i przedstawi pełną statystykę w komentarzu pod niniejszym wpisem.
7/ Pozycję zajmujemy wyłącznie w oparciu o następujące warunki:
//są one przeróbką strategii Coopera, ale ze znacznie złagodzonymi limitami powstania układu inicjującego//
– kupno indeksu może nastąpić tylko wówczas gdy cena minimalna sesji (nazwijmy ją sesją bazową) jest niższa niż minimum cen z 50 sesji poprzedzających ją,
– transakcję kupna można zainicjować na zamknięcie sesji bazowej lub w dowolnym miejscu innej kolejnej sesji (drugiej, trzeciej,…entej), pod warunkiem, że ani minimum owej kolejnej sesji, ani minima sesji oddzielających ją od sesji bazowej, nie wypadają poniżej minimum sesji bazowej
Każdy układ powstały w określonych wyżej warunkach można użyć do transakcji tylko raz. Może być również użyty w powiązaniu z innymi narzędziami (np. wskaźnikami). Jeden warunek – transakcje muszą mieć możliwość realnego zastosowania, odpadają więc wszystkie propozycje, w których używa się „podglądania” w przyszłość.
8/ Wszelkie rodzaje stopów zamykających pozycje są dozwolone.
9/ Zamknięcie konkursu – niedziela 15 kwietnia 2012, godz. 23:59:59.
10/ Wszystkie raporty podajemy w komentarzach tylko pod poniższym wpisem.
12/ Jeśli pojawią się 2 identyczne rozwiązania – nagroda przysługuje temu, który wpisze je w komentarzu jako pierwszy.
13/ Swój raport w komentarzu podajemy według następującego wzorca (proszę się tego trzymać dla przejrzystości):
a/ sposób zajęcia pozycji,
b/ sposób użycia stopów,
c/ zysk w punktach,
d/ ilość transakcji,
e/ trafność (ilość zyskownych transakcji w liczbie wszystkich transakcji),
f/ maksymalne obsunięcie w punktach (max DD) czyli największa różnica, liczona wg. cen zamknięcia dnia, między najwyższym poziomem krzywej kapitału a poziomem najgłębszego jej zjazdu,
// Można linkować również jako pomoc graficzne opisy //.
14/ Każdemu przysługuje prawo do wpisania dowolnej ilości propozycji. Zakładam, że w wyniku testów każdy może uzyskać po czasie lepszy wynik niż podany wcześniej więc nie ma powodu by nie podbić stawki w konkursie.
15/ Uwzględniane w konkursie będą tylko te propozycje, które pokazują wszystkie warunki zawierania transakcji i które można przetestować.
16/ To rodzaj edukacyjnej zabawy w formie otwartej rywalizacji, w przypadku ewentualnych sporów zastrzegam sobie prawo do ich rozstrzygania. Ja również będę liczył prawdziwość podawanych rozwiązań i wyników (choć oczywiście może to robić i podawać każdy z czytelników blogów, szczególnie jeśli podejrzewa nieścisłości czy złamanie warunków konkursu)
17/ Nagrodą jest książka Curtisa Faith’a:
z dedykacją Grzegorza Zalewskiego, sponsorowana przez właściciela niniejszych blogów czyli DM BOŚ.
18/ Przyznaję sobie również prawo rozdania dodatkowych nagród książkowych jeśli znajdę ciekawe rozwiązania.
To tyle. Potraktujmy to jako rodzaj zabawy, ale też jako popularyzację systemowego podejścia dla szukania własnej przewagi w tradingu 🙂
Czas start!
I powodzenia!
—Kat—
