Poniedziałkową sesją weszliśmy w drugą połowę roku, więc również w okres zastanawiania się nad korektami w portfelach i zadawanie pytań o realizację zysków, sprzedaż i kupno na kolejne sześć miesięcy. W tym kontekście proponuję spekulacyjne spojrzenie na konkurencję dla rynku polskiego ze strony rynku chińskiego.
Kolejna garść porad, które powinny pomóc z efektywną eksploracją wskaźnika opisanego w pierwszej części tego mini cyklu.
A może raczej nowy rodzaj „zabawy”, choć niektórzy analitycy zaczynają traktować to zjawisko jako zagrożenie, przede wszystkim z obawy o możliwe „eksplozje” w przypadku niskiej płynności.
Wśród polskich inwestorów funkcjonuje żartobliwe określenie „ESPI premium”. Używane jest w sytuacjach gdy kurs spółki z GPW mocno rośnie na kilka godzin lub kilka dni przed opublikowaniem przez spółkę cenotwórczego komunikatu. Jacyś inwestorzy zapewne mają dostęp do „ESPI premium” – narzekają sfrustrowani indywidualni inwestorzy.
Zapewne niemal każdy inwestor słyszał o „efekcie stycznia” na giełdzie, a niewielu o „efekcie grudnia”, i nie chodzi o zupełnie osobną anomalię pod nazwą „rajd św. Mikołaja”.
Analiza techniczna nie jest idealnym narzędziem do zarabiania, ale takiego ideału na giełdzie nie znajdziemy żadnego, dlatego lepszą drogą jest jej dogłębne poznanie zamiast hejtu.
Kolejna garść zarzutów wobec AT, do których obiecałem się odnieść, pojawiła się na naszym profilu twitterowym zaraz po tym, gdy ten temat demonizowania został przeze mnie rozpoczęty.
W poprzednim tekście zwróciłem uwagę na badanie, które pokazało, że efekt nocnego pchania rynków w górę (overnight drift) ujawnił się z dużą siłą na aktywach memowych. Overnight drift to anomalia rynkowa, w której całość albo dużą część stóp zwrotu wypracowywana jest w nocy czyli pomiędzy zamknięciem a otwarciem sesji.
Analizę techniczną mniej obeznani inwestorzy najczęściej łączą z przedziwnym bazgraniem po wykresach, ale wielu, w tym nawet biegłych techników, nie zna wszystkich praktycznych funkcji AT.