Kolejna garść porad, które powinny pomóc z efektywną eksploracją wskaźnika opisanego w pierwszej części tego mini cyklu.
4. Dywersyfikacja strategii
W poprzednich odcinkach pokazywałem jak zrobić dywersyfikację czasową i rynkową za pomocą automatu wskaźnikowego, który tutaj omawiamy. Ma to na celu podział kapitału na kilka części inwestowanych oddzielnie, ale równolegle. Głównym celem jest obniżenie ryzyka i złych emocji, a także podkręcenie zysków przez wzajemne kompensowania strat przez poszczególne części portfela.
Przy dywersyfikacji strategii używa się różnych strategii czy systemów na jednym rynku. Ułatwia to skupienie i specjalizację. Innym rodzajem jest użycie jednej strategii, ale z różnymi ustawieniami parametrów, dzięki czemu otrzymujemy de facto strategie o różnych profilach i rozkładach zysków i strat.
Świetną dywersyfikacją byłoby użycie na danym rynku/instrumencie jednocześnie strategii trendowej i antytrendowej (powrotu do średniej). Wówczas udało by się łapać i zmiany trendu i ich kontynuacje, na zasadzie:
– Do tych pierwszych stosuje się wskaźniki czy oscylatory, które nie radzą sobie w wyraźnych trendach, za to szybko reagują na zmiany wykupienia i wyprzedania, które zjawiają się w konsolidacjach (czyli przerwach lub końcówkach trendów)
– Do tych drugich stosuje się np. wybicia z kanałów cenowych czy przecięcia średnich; konsolidacje je zabijają, ale lepiej radzą sobie z wychwytywaniem dłuższych ruchów cenowych (tzw impetu, z angielska: momentum).
W zasadzie uzyskujemy nie tyle klasyczną dywersyfikację, choć nadal nią tutaj dysponujemy dzieląc kapitał na niepowiązane mniejsze konta, ile uzupełnienie wzajemnych wad obu strategii i akcelerację zalet.
Od traderów, którzy to stosują, słyszałem, że zdarza im się wpaść w swego rodzaju schizofrenię, gdy jednocześnie muszą otwierać czasem długą pozycję z jednej strategii a w jej trakcie krótką z drugiej. To może być lekko kołujące dla umysłu, ale przecież robimy to dla własnej korzyści, dla przewagi, dla lepszych wyników, a nie dla wygody.
Zresztą można to sprawdzić statystycznie w programach testujących automatyczne strategie, że nakładają na siebie 2 lub więcej takich, które prowadzą do choćby niewielkich zysków, osiąga się jeszcze większą przewagę przy niższych obsunięciach. Ba, czasem nałożenie 2 stratnych daje taki efekt synergii, że cały portfel robi się zyskowny.
Można robić transakcje na 2 różnych rachunkach czy subkontach aby nie dostać pomieszania zmysłów. Można na jednym ustawić automat transakcyjny, drugi obsłużyć ręcznie. Jeśli komuś wydaje się to dziwne i przekraczające własną percepcję, to podpowiem:
– to uczy nieposiadania własnego przekonania „co zrobią rynki”!
– to uczy skupienia na poprawnej, zdyscyplinowanej realizacji strategii,
– to uczy generalnie poczucia rytmu rynków.
Ja dla własnych celów rozwiązałem problem jeszcze inaczej. Korzystam z dywersyfikacji strategii, w takim sensie że używam trendowej i antytrendowej jednocześnie, lecz nie na jednym i tym samym instrumencie, ale na skorelowanych rynkach. Np. trendowej na Nadaq100, a antytrendowej w tym samym czasie na DAX. Mamy więc rozwiązanie hybrydowe, a więc dywersyfikację rynków i strategii.
Czy do tego nadaje się omawiany w tym cyklu Superwskaźnik? Tak, jak najbardziej. Po pierwsze dlatego, że składa się z 2 wskaźników, które można rozdzielić, po drugie można nim na tyle manipulować, żeby uzyskać jednocześnie 2 strategie: anty- i trendową. I taki przykład chciałbym pokazać poniżej:
Na obu wykresach znajdują się kontrakty CFD na Nasdaq100 w 5 minutowych interwałach. Ja nieco dokonałem tuningu wyglądu i ustawień Superwskaźnika, tak by pasował do moich wymagań. Zmieniłem jego wyświetlanie do tego stopnia, że pokazują mi się sygnały BUY SELL i zmieniają się wówczas kolory słupków na wykresach, widać więc jak układają się transakcje:
Na górnym wykresie Superwskaźnik w szybkiej formie ustawień parametrów, na dole w wolniejszej. To jedynie forma pomocnicza, która ułatwia mi dokonywanie transakcji bez jakichkolwiek analiz, a do tego używam jeszcze prostej formy stopów czasami.
Na dolnym wykresie widać, że wskaźnik łapie długie trendy bez problemu, były takie 2 w tym okresie. Nie radzi sobie jednak z mniejszymi falami, które widać w środku wykresu, a poza tym ma nieco opóźnień i oddaje część zysków w związku z tym.
Dlatego dzielę kapitał na pół i drugą część przeznaczam na transakcje na wykresie pierwszym. Tu jest więcej roboty, więcej transakcji, ale wskaźnik wyłapał dłuższe transakcje w okresie sporej zmienności na środku wykresu.
Dopiero razem stanowią świetną parę.
—kat–
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.