Wykres dnia: robotyczne ETFy

Czy na modzie na sztuczną inteligencję (AI) można zarobić bezpośrednio na giełdzie?

Tam, gdzie pojawia się moda, tam szybko powstaną odnośne ETF-y tematyczne. W tym przypadku już istnieją od pewnego czasu.

Bloomberg dał natomiast zadanie na ChatGPT by ten ułożył taki ETF, który pobije amerykańskie rynki akcji. Oczywiście nie ma jeszcze takich możliwości, a gdyby zaistniały, rynki chyba same by się zmasakrowały w implementacji tego rodzaju samograjów. To zresztą dobry temat na osobną dyskusję.

Istnieją jednak ETF-y, które dają możliwość ekspozycji na wszystko, co się teraz w sztucznej inteligencji dzieje i albo kupują akcje firm z AI powiązanych, albo to AI zarządza alokacją środków ETFa. O ile to faktycznie gorący temat, to może właśnie tego rodzaju ETF-y pobiją indeksy?

Przeszukałem bazy i wrzuciłem na wykres kilka tego rodzaju ETFów, odnosząc ich zwroty do indeksu S&P500 (^SPX), a wszystko w skali 3 miesięcy, czyli od kiedy wypuszczono ChaGPT:

AIEQ – AI Powered Equity ETF, to ostatnio często dyskutowany w mediach ETF, choć chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę, że on nie inwestuje w akcje spółek czy innych przedsięwzięć opartych na AI, lecz sam jest AI i selekcjonuje akcje wg własnych algorytmów. Ciekawe jest natomiast to, że owe strategie inwestycyjne działają na legendarnym komputerze IBM o nazwie WATSON, który wygrał telewizyjny teleturniej wiedzy Jeopardy!

Tutaj analizuje on 6000 spółek i po prostu spekuluje nimi. Wyniki nie są jednak jakoś spektakularne i mocno skorelowane z bessą. Rozczarowanie dość spore, choć potrafi on zainwestować w takie spółki jak GameStop.

Cóż, w tym gronie robi ogony i jakoś niewiele odstaje od S&P500. Nie rozumiem więc tej medialnej atencji.

AIVL – WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

oraz

AIVI – WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

To dwa siostrzane ETFy, jeden wybiera tylko spółki osadzone w rozwoju AI w USA, drugi na całym świecie. Wyniki lepsze niż Watsona, choć już nie w dłuższej perspektywie. AIVI ma za ostatnie 3 miesiące najlepszy stosunek zysku do ryzyka, a więc jest też niezłym beneficjentem zainteresowania AI.

AMOM – QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum. Ten również jest aktywnie zarządzany przez algorytmy, choć wyniki również nie są jakoś powalające i raczej skorelowane z S&P500. Nie tego się spodziewałem po AI.

KOMP – SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF. Trzecie miejsce w zestawieniu i tak samo w dłuższej perspektywie.

W Europie znalazłem UCITISowe:

XAIX, czyli Xtrackers Artificial Intelligence and BigData UCITS ETF, tu jednak głównymi aktywami są spółki z FAAMG, które miały fatalny 2022 rok. Ostatnio odbił się po wynikach Facebooka i szybkiej hossie na Nasdaq.

BOTZ – Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF UK – to w tym towarzystwie najszybszy koń w ostatnim kwartale i znaczącą lepszy od rynkowej średniej.

W sumie: póki co ta moda nieco rozczarowuje w sensie wyników jeśli porównać to do indeksu S&P500. Jeszcze lepiej to widać gdy obejrzeć wszystkie w innym przedziale czasowym , np 3-letnim na stooq.pl AI . Sztuczna inteligencja jeszcze nie wygrywa z inwestorami typu homo sapiens.

W DM BOŚ stale jest poszerzana baza dostępnych ETFów i istnieje spora otwartość Biura na kolejne nowości. Jeśli więc ktoś chciałby realnie zainwestować w któreś z wyżej wymienionych, albo jakikolwiek inny posiadający tzw. KID, to można to zgłosić mailowo do obsługi. Nie ma gwarancji, że zostanie dodany, ale zostanie przynajmniej przeanalizowany.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.