Wykres dnia: robotyczne ETFy

Czy na modzie na sztuczną inteligencję (AI) można zarobić bezpośrednio na giełdzie?

Tam, gdzie pojawia się moda, tam szybko powstaną odnośne ETF-y tematyczne. W tym przypadku już istnieją od pewnego czasu.

Bloomberg dał natomiast zadanie na ChatGPT by ten ułożył taki ETF, który pobije amerykańskie rynki akcji. Oczywiście nie ma jeszcze takich możliwości, a gdyby zaistniały, rynki chyba same by się zmasakrowały w implementacji tego rodzaju samograjów. To zresztą dobry temat na osobną dyskusję.

Istnieją jednak ETF-y, które dają możliwość ekspozycji na wszystko, co się teraz w sztucznej inteligencji dzieje i albo kupują akcje firm z AI powiązanych, albo to AI zarządza alokacją środków ETFa. O ile to faktycznie gorący temat, to może właśnie tego rodzaju ETF-y pobiją indeksy?

Przeszukałem bazy i wrzuciłem na wykres kilka tego rodzaju ETFów, odnosząc ich zwroty do indeksu S&P500 (^SPX), a wszystko w skali 3 miesięcy, czyli od kiedy wypuszczono ChaGPT:

AIEQ – AI Powered Equity ETF, to ostatnio często dyskutowany w mediach ETF, choć chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę, że on nie inwestuje w akcje spółek czy innych przedsięwzięć opartych na AI, lecz sam jest AI i selekcjonuje akcje wg własnych algorytmów. Ciekawe jest natomiast to, że owe strategie inwestycyjne działają na legendarnym komputerze IBM o nazwie WATSON, który wygrał telewizyjny teleturniej wiedzy Jeopardy!

Tutaj analizuje on 6000 spółek i po prostu spekuluje nimi. Wyniki nie są jednak jakoś spektakularne i mocno skorelowane z bessą. Rozczarowanie dość spore, choć potrafi on zainwestować w takie spółki jak GameStop.

Cóż, w tym gronie robi ogony i jakoś niewiele odstaje od S&P500. Nie rozumiem więc tej medialnej atencji.

AIVL – WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

oraz

AIVI – WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

To dwa siostrzane ETFy, jeden wybiera tylko spółki osadzone w rozwoju AI w USA, drugi na całym świecie. Wyniki lepsze niż Watsona, choć już nie w dłuższej perspektywie. AIVI ma za ostatnie 3 miesiące najlepszy stosunek zysku do ryzyka, a więc jest też niezłym beneficjentem zainteresowania AI.

AMOM – QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum. Ten również jest aktywnie zarządzany przez algorytmy, choć wyniki również nie są jakoś powalające i raczej skorelowane z S&P500. Nie tego się spodziewałem po AI.

KOMP – SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF. Trzecie miejsce w zestawieniu i tak samo w dłuższej perspektywie.

W Europie znalazłem UCITISowe:

XAIX, czyli Xtrackers Artificial Intelligence and BigData UCITS ETF, tu jednak głównymi aktywami są spółki z FAAMG, które miały fatalny 2022 rok. Ostatnio odbił się po wynikach Facebooka i szybkiej hossie na Nasdaq.

BOTZ – Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF UK – to w tym towarzystwie najszybszy koń w ostatnim kwartale i znaczącą lepszy od rynkowej średniej.

W sumie: póki co ta moda nieco rozczarowuje w sensie wyników jeśli porównać to do indeksu S&P500. Jeszcze lepiej to widać gdy obejrzeć wszystkie w innym przedziale czasowym , np 3-letnim na stooq.pl AI . Sztuczna inteligencja jeszcze nie wygrywa z inwestorami typu homo sapiens.

W DM BOŚ stale jest poszerzana baza dostępnych ETFów i istnieje spora otwartość Biura na kolejne nowości. Jeśli więc ktoś chciałby realnie zainwestować w któreś z wyżej wymienionych, albo jakikolwiek inny posiadający tzw. KID, to można to zgłosić mailowo do obsługi. Nie ma gwarancji, że zostanie dodany, ale zostanie przynajmniej przeanalizowany.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.