Jak oswoić straty, część 6
Potencjalne straty można zmniejszyć przez nieco bardziej urozmaicone zarządzanie samym procesem wejścia na pozycję.
Potencjalne straty można zmniejszyć przez nieco bardziej urozmaicone zarządzanie samym procesem wejścia na pozycję.
To przyjemne zaskoczenie, gdy w elektronicznej bibliotece naukowej SSRN.com znajduję pracę polskich akademików na temat giełdy.
Praktyczny katalog najważniejszych stop-lossów kończymy dwoma z nich, które używane są nie tylko w celu ochrony kapitału, ale jednocześnie stanową często integralne narzędzie kompleksowego zarządzania ryzykiem.
Stopy oparte na Analizie technicznej mamy w głównej mierze odhaczone, zagłębmy się w innego rodzaju możliwe opcje.
W poprzednim wpisie weszliśmy do działu pod nazwą „stopy techniczne” i w nim jeszcze przez chwilę pobędziemy również w poniższym wpisie.
Po krótkiej przerwie wracamy do mini-cyklu analizującego od strony praktycznej stopy ucinające straty w tradingu.
Mechanika i logika korzystania ze stop-lossów podpowiada również jak dopasować je do rodzaju metody inwestycyjnej.
David Lucca i Emanuel Moench zwrócili uwagę na zachowanie amerykańskiego rynku akcyjnego w dniach przed ogłoszeniem przez Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku (FOMC) decyzji o kształcie polityki monetarnej. Okazało się, że rynek akcyjny generuje w tych dniach wysokie nadwyżkowe stopy zwrotu.
W części pierwszej wskazywałem problemy z użyciem stop-lossów w obrębie Analizy technicznej, tym razem spójrzmy na kontekst analizy automatycznej.
Kilka tygodni temu Parkiet poinformował, że główny indeks warszawskiego parkietu czekają spore zmiany w trakcie marcowej rewizji. Trzy spółki z obecnego składu WIG20 mogą zostać zastąpione innymi firmami.