Walutowy żółwik
Wcześniej już postawiałem pytanie – jak odwzorować indeks WIG by wykorzystać dotychczasową nieefektywność techniczną naszego rynku, wyrażoną choćby strategią przecięcia 2 średnich tygodniowych lub dziennych, bądź też każdą inną metodą z zakresu A.T. wyłapującą trendy, której zyskowność i stopień ryzyka mogą być zweryfikowane.
Bessa to czas przesadnej wrażliwości inwestorów na wszystkie złe informacje albo takie, które na ponure jedynie wyglądają.
Nie jestem zwolennikiem krytyki dla samej krytyki. Zwykle czepiam się publicznych wystąpień tylko gdy brak w nich logiki, zdrowego rozsądku albo faktów, robią za to pozór pseudo fachowych.
Żeby nie było, że to wszystko takie proste z A.T. i średnimi, trzeba dla równowagi zrobić kolejne zastrzeżenia i uproszczenia.
Jeszcze jeden test średnich na naszym rynku ale w nieco bardziej urealnionych warunkach.
Istnieją pomysły zapożyczone z AT, które powinno się na dobre przebić osinowym kołkiem. Ich życie dawno się zakończyło a mimo to niczym zombie wracają i sieją niepotrzebny zamęt.
Poproszono mnie przy kilku okazjach o zrobienie zestawienia różnic i podobieństw pomiędzy kontraktami terminowymi na waluty, notowanymi na GPW, a parami walutowymi na forexie (FX). Chodzi o rozróżnienie w sensie praktycznym, które pomoże dokonać wyboru miejsca elektronicznych transakcji.