Kilka tygodni temu komentowałem testy odporności systemów transakcyjnych, prezentowane w magazynie „Currency Trader”, a teraz się okazuje, że ich autor dorzucił we wrześniowym wydaniu posłowie, które okazało się małym trzęsieniem ziemi.
Kilka weekendowych refleksji na okoliczność tego co można oczekiwać po niemieckim indeksie.
Kolejny model jest podobny w procedurze obliczeń do poprzedniego czyli „Procentowego ryzyka”, ale jakże różny w interpretacji.
Ciąg dalszy to modele, w których określając wielkość pozycji mamy możliwość bezpośredniego powiązania jej z jednostkowym ryzykiem w transakcji.
Modele, którym poświęciłem 2 poprzednie wpisy, a objęte nazwą „Stały rozmiar” (Fixed size), są wg moich obserwacji bardzo popularne wśród inwestorów indywidualnych, mimo to Tharp nie poświęca im wiele uwagi w swoich książkach.
Ciąg dalszy analizy grupy modeli zarządzania pozycją objętych wspólną nazwą „Fixed size” („Stały rozmiar”)
W podróży przyszło mi do głowy jeszcze kilka nieco luźniejszych myśli w temacie przewaga a zarządzanie pozycją, których nie mogłem nie spisać i poniżej wrzucić do ewentualnego osądu Czytelników zanim przejdziemy do kolejnych modeli MM.
Jeszcze przez chwilę pozostańmy w temacie 1 jednostki instrumentu w grze ponieważ zaproponuję analizę sytuacji od przeciwnej strony.
Zaprzęgając do działania najprostszą logikę można wyciągnąć nieco przewrotne choć chyba warte przeanalizowania wnioski z rozważań, które spisałem w poprzedniej części tego cyklu.