Zarządzanie pozycją cz. 2
Koniecznie chciałbym zwrócić uwagę na pewną pułapkę, w którą wpadają nie dość doświadczeni inwestorzy, a która dotyczy określania wielkości pozycji na podstawie wizualnej inspekcji krzywej kapitału.
Tomasz Symonowicz
Zarządzanie pozycją cz.1
Ponieważ wielu Czytelników blogów oraz klientów BOŚ nieustannie zapytuje o sposoby radzenia sobie z optymalnym doborem wielkości pozycji dlatego postanowiliśmy dokonać krótkiego, praktycznego przeglądu niektórych z nich.
Cel: wielkość pozycji
Jak bardzo można poprawić wyniki systemu/strategii za pomocą optymalniejszej formy zarządzania wielkością pozycji?
Coś na smutek
Decyzje inwestycyjne nieustannie podlegają zniekształceniom bądź to z powodu błędów poznawczych bądź na skutek oddziaływania emocji, albo z obu powodów jednocześnie.
Testy trwałości systemów transakcyjnych, część 3
I ostatni z testów stabilności mechanicznych systemów tradingowych, zaczerpnięty ponownie z artykułu D.Fernandeza, omawianego w poprzednich dwóch wpisach.
Testy trwałości systemów transakcyjnych, część 2
Kontynuujmy zatem zaczęty w poprzednim wpisie wątek stabilności testowych wyników mechanicznych systemów tradingowych.
Testy trwałości systemów transakcyjnych
Na ile zakres danych użytych w testach ma wpływ na efektywność systemu transakcyjnego? Temu mam zamiar przyglądnąć się niżej.
Wzrosty na giełdach a PKB
Na ile wzrosty giełdowych indeksów są powiązane z rozwojem gospodarek mierzonym za pomocą PKB?
Trading na linii kapitału, część 2
Przyznam, że to co za chwilę opiszę jako kontynuację poprzedniego wpisu, zdumiało mnie nieco i przy okazji tym bardziej przekonało do celowości prezentacji na blogu.
Trading na linii kapitału
Dokładnie po 5 latach wracam do tematu transakcji dokonywanych w oparciu o krzywą kapitału (ang. equity curve), która powstaje na podstawie zmian wartości portfela w trakcie i po każdej transakcji.