Nocne luki na indeksach, część 4
Dziś we wpisie aż 2 testy, które mam nadzieję pomogą traderom poruszać się sprawniej po rynku za pomocą wszelkich instrumentów, których bazą jest indeks DAX.
Archiwum: testowanie strategii
Nocne luki na indeksach, część 3
Ponownie postanowiłem wziąć na warsztat dane dzienne indeksu DAX, a to dlatego, by znaleźć odpowiedź na pytanie, które zrodziło się po poprzednim teście:
Nocne luki na indeksach, część 2
Może nawet ciekawiej niż nocne luki na indeksie S&P 500 i ETF SPY, opisane w poprzedniej części, wygląda owa anomalia na indeksie DAX.
Nocne luki na indeksach
Odkrywanie statystycznych ciekawostek w kursach to moje drugie imię, a przy okazji bardzo przydaje się to potem w tradingu.
Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii, część 7
Czy intuicyjna wersja Analizy technicznej, pomijająca testy danych wstecznych, jest może skuteczniejsza, w jakiś sposób lepsza od wersji silnie opartej na testach danych (evidence-based)?
Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii, część 6
Zapowiadany przeze mnie na koniec poprzedniej części temat brzmi:
Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii, część 3
Analiza błędów i wypaczeń związanych z procesem testowania pomysłów inwestycyjnych na danych wstecznych, prezentowana przeze mnie w poprzednim wpisie z tego tematu, domaga się dla równowagi głosu drugiej strony.
Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii, część 2
Analiza danej metody czy konkretnej strategii na danych historycznych obarczona może być wieloma wadami, ale też przynosi sporo korzyści przy zachowaniu odpowiedniego reżimu testowego.
Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii
Czy „analiza wsteczna” to dobry sposób na opracowanie, zweryfikowanie i naukę wszelkich inwestycyjnych pomysłów, planów, analiz i strategii?
Podglądanie przyszłości
Podglądanie przyszłości (look-ahead bias) to często popełniany błąd przez inwestorów testujących strategie inwestycyjne. Znalazłem dobry przykład ilustrujący jak łatwo jest popełnić tego typu pomyłkę.