Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii, część 4
W kontekście negatywnych czynników testowania pomysłów inwestycyjnych na danych historycznych (część 2 tego cyklu) zasadne wydaje się pytanie:
Archiwum: backtest
Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii, część 3
Analiza błędów i wypaczeń związanych z procesem testowania pomysłów inwestycyjnych na danych wstecznych, prezentowana przeze mnie w poprzednim wpisie z tego tematu, domaga się dla równowagi głosu drugiej strony.
Testowanie wsteczne inwestycyjnych strategii
Czy „analiza wsteczna” to dobry sposób na opracowanie, zweryfikowanie i naukę wszelkich inwestycyjnych pomysłów, planów, analiz i strategii?
Amibroker – testowanie przeszłości cz. 2
Kontynuujemy cykl tekstów dot. ciekawych funkcjonalności Amibrokera. Zgodnie z obietnicą, w części drugiej opisującej BACKTEST:
- rozkład zysków/strat,
- krzywa kapitału,
- zmiany parametrów testowania (stopy, prowizje, opóźnienia transakcyjne).
Amibroker – testowanie przeszłości cz. 1
Kontynuujemy cykl tekstów, które mają przybliżyć ciekawe funkcjonalności Amibrokera. Tym razem opiszemy funkcje, której używanie „odróżnia mężczyzn do chłopców” w tradingu. Z drugiej strony dzieli projektujących systemy na „prawie” milionerów i tych którzy porzucili wszelką nadzieję. Złośliwi twierdzą, że funkcja ta może również uzależnić – trader zamiast handlować będzie „gonić króliczka” czyli testować testować…. Ta funkcja to BACKTEST.