Na twitterze dostaliśmy prośbę o sprawdzenie statystyk dla indeksu WIG20 w konkretnej sytuacji:
Gdy sesja poprzednia jest spadkowa a otwarcie nowej wypada powyżej zamknięcia sesji poprzedniej (tej spadkowej).
Zrobiłem więc pełne testy 4 wariantów tego rodzaju ustawienia poniżej.
TEST 1. Kupno otwarcia sesji gdy sesja poprzednia jest spadkowa
Warunki tego testu były więc następujące:
1. Zajmujemy pozycję długą na otwarciu każdej sesji na indeksie WIG20 tylko wtedy, gdy sesja poprzednia była spadkowa a otwarcie kolejnej sesji jest:
A/ WYŻSZE od zamknięcia sesji poprzedniej
B/ NIŻSZE od zamknięcia sesji poprzedniej
I liczymy narastająco o ile punktów zmienił się indeks do zamknięcia tej sesji.
2. Nie uwzględniamy kosztów prowizji, spreadów i poślizgów
3. Zawsze w każdej transakcji kupujemy umownie 1 jednostkę indeksu
Łączne zmiany punktowe prezentuje poniższy wykres:
Źródło danych: bossa.pl
WIG20, czyli zielona krzywa na powyższym wykresie, to zmiana ceny samego indeksu od 1998 roku.
Kup otwarcie po sesji spadkowej i luce w górę– to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie indeks zgodnie z warunkiem nr 1A wyżej podanym
Kup otwarcie po sesji spadkowej i luce w dół– to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie indeks zgodnie z warunkiem nr 1B wyżej podanym
Jak widać żadna ze strategii nie daje przewagi, którą dałoby się wykorzystać. Obie są symetryczne i gdy jedna zaczynała zyskowne działanie, druga wręcz przeciwnie. Potrzebne są być może jakieś kolejne filtry. Na dziś strategia zaproponowana na twitterze absolutnie się nadaje się jako pomoc do inwestowania
TEST 2 Kupno otwarcia sesji gdy sesja poprzednia jest wzrostowa
Warunki tego testu były więc następujące:
1. Zajmujemy pozycję długą na otwarciu każdej sesji na indeksie WIG20 tylko wtedy, gdy sesja poprzednia była wzrostowa a otwarcie kolejnej sesji jest
A/ WYŻSZE od zamknięcia sesji poprzedniej
B/ NIŻSZE od zamknięcia sesji poprzedniej
I liczymy narastająco o ile punktów zmienił się indeks do zamknięcia tej sesji.
2. Nie uwzględniamy kosztów prowizji, spreadów i poślizgów
3. Zawsze w każdej transakcji kupujemy umownie 1 jednostkę indeksu
Mamy więc tutaj różnicę tylko w jednym szczególe – zamiast poprzedniej sesji spadkowej bierzemy pod uwagę tylko sesję poprzednią wzrostową.
Łączne zmiany punktowe prezentuje poniższy wykres:
Źródło danych: bossa.pl
WIG20, czyli zielona krzywa na powyższym wykresie, to zmiana ceny samego indeksu od 1998 roku.
Kup otwarcie po sesji spadkowej i luce w górę– to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie indeks zgodnie z warunkiem nr 1A wyżej podanym
Kup otwarcie po sesji spadkowej i luce w dół – to łączna wartość punktów, które można było uzyskać kupując umownie indeks zgodnie z warunkiem nr 1B wyżej podanym
Zaskoczenie? Krzywa zmian kapitału tylko nieznacznie różni się od tej w teście nr.1 . Tak samo nieskuteczne, a przy tym symetryczne. W takim razie i tu nie mamy pomocy.
Warto pamiętać o obu, szczególnie w przypadku strategii day-tradingowych
I zastrzeżenie na koniec:
Koniecznie trzeba pamiętać, że ta i inne tego rodzaju anomalnie mogą zniknąć w przyszłości!
—kat—
Dodaj komentarz