Przegląd stop-lossów cz.4
W poprzednim wpisie weszliśmy do działu pod nazwą „stopy techniczne” i w nim jeszcze przez chwilę pobędziemy również w poniższym wpisie.
W poprzednim wpisie weszliśmy do działu pod nazwą „stopy techniczne” i w nim jeszcze przez chwilę pobędziemy również w poniższym wpisie.
Piętnasta rocznica szczytu bańki technologicznej na Nasdaq, która przypadła w marcu oraz pobicie, kilka tygodni później, historycznego rekordu to dobry pretekst by zwrócić uwagę na dwa błędy popełniane przy analizie rozgrzanych sektorów na rynku akcyjnym.
Nie będzie przesadną teza, iż najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia na rynkach był odczyt dynamiki PKB USA w I kwartale 2015 roku.
Nie lubię na blogu odwoływać się do tekstów prasowych i używać pewnych słów w notkach, rezerwując sobie takie kroki na naprawdę ważne wydarzenia, ale polska prasa giełdowa jest na tyle senna, iż trudno pominąć ostatnie doniesienia The Economist.
Po krótkiej przerwie wracamy do mini-cyklu analizującego od strony praktycznej stopy ucinające straty w tradingu.
Wczoraj Polska dołączyła do grupy państw, które zdołały wyemitować obligacje rządowe z ujemną rentownością. W przypadku Polski chodzi o obligacje denominowane we franku szwajcarskim. Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku 3-letnie obligacje o wartości 580 mln CHF i rentowności -0,21%.
W celach jak najbardziej edukacyjnych i poznawczych proponuję rzeczową analizę „afery” z ustawianiem kursów amerykańskich kontraktów terminowych, która od kilku dni zajmuje media branżowe.
„Głupotą jest zakładać, że wykresy dostarczają bezstronnej informacji pozwalającej zrozumieć zachowania cen. Nastawienie i przekonania tradera są zawsze wbudowane w jego własną analizę wykresów.” Peter LBrandt, Dziennik profesjonalnego gracza giełdowego
Indeks wyładowany nowoczesnymi technologiami czyli amerykański NASDAQ pobił w mijającym tygodniu swój historyczny rekord z 2000 roku.