We wcześniejszych wpisach ?Testowanie przeszłości” część 1 i 2 autorstwa Zbyszka Jabłońskiego opisane zostały możliwości testowania systemu transakcyjnego przy użyciu Amibrokera. Dzięki tym testom, można było dowiedzieć się, czy nasz system oparty na wskaźnikach był w stanie zarobić w przeszłości, a zatem czy przyjęte do jego budowy założenia miały jakikolwiek sens. Jednakże każdy wskaźnik, tym bardziej system wymaga pewnych stałych, określonych parametrów.
Kontynuujemy cykl tekstów dot. ciekawych funkcjonalności Amibrokera. Zgodnie z obietnicą, w części drugiej opisującej BACKTEST:
Kontynuujemy cykl tekstów, które mają przybliżyć ciekawe funkcjonalności Amibrokera. Tym razem opiszemy funkcje, której używanie „odróżnia mężczyzn do chłopców” w tradingu. Z drugiej strony dzieli projektujących systemy na „prawie” milionerów i tych którzy porzucili wszelką nadzieję. Złośliwi twierdzą, że funkcja ta może również uzależnić – trader zamiast handlować będzie „gonić króliczka” czyli testować testować…. Ta funkcja to BACKTEST.
Wakacje mamy już w pełni. Zgodnie z wynikami naszej sondy, wygląda na to, że większość inwestorów postanowiła odpocząć w tym roku również od giełdy. Ci którzy chcą jednak trzymać rękę na pulsie mogą skorzystać z NOM’a czyli Notowań Mobilnych.
Jedną z wielu zalet programu do analizy technicznej Amibroker jest możliwość wykorzystania przy tworzeniu systemów transakcyjnych różnych interwałów.Na stronie: http://www.amibroker.com/guide_pl/h_timeframe.html można znaleźć szczegółowy opis funkcji wykorzystujących wiele interwałów wewnątrz jednej formuły AFL.
W celu zilustrowania powyższej funkcjonalności programu Amibroker stworzyliśmy prosty system transakcyjny wykorzystujący wskaźnik MACD na danych tygodniowych oraz wskaźnik Ultimate bazujący na danych dziennych. Dodatkowo w systemie tym zamieszczona została formuła pozwalająca wyświetlać na dziennym wykresie tygodniowy wskaźnik MACD, co znacznie ułatwia weryfikację generowanych sygnałów.
Jedną z rzeczy, które odróżniają Amibrokera od programów do wyświetlania notowań, niekiedy nawet bardzo zaawansowanych jest możliwość zdefiniowania własnych najbardziej nawet wymyślnych alertów. Do dyspozycji mamy bowiem nie tylko proste warunki takie jak przekroczenie pewnego pułapu cenowego, czy wielkości wolumenu, ale dzięki językowi AFL możemy zdefiniować alert w odpowiedzi na każdą możliwą do opisania w formie skryptu sytuację.
W piątek 6 czerwca 2008 r. zaryzykowałem swoją karierę na polskim rynku kapitałowym. W obecności prezesa GPW w czasie panelu dyskusyjnego, użyłem słowa Armageddon. Zaczynam końcowe odliczanie przed eksplozją napalmu w moim otoczeniu 😉
Na początku swojej kariery na rynku kapitałowym zastanawiałem się czy nie zostać dziennikarzem. Wydawało mi się, że jest to praca jeszcze bardziej ciekawa niż maklerka. Przecież na rynku kapitałowym ciągle się coś dzieje.
Czasopisma biznesowe od czasu do czasu zachwycają się walkami Dawidów z Goliatami czyli pojedynkami malutkich niezależnych firm z globalnymi koncernami. Dzieje się to najczęściej gdy przysłowiowy Dawid staje się widoczny lub gdy redaktorzy z jakiś powodów postanawiają wprowadzić w życie idee równości w biznesie. Czyż to jednak nie budująca historia gdy jednoosobowa firma potrafi stworzyć produkt, który jest porównywany (a często nawet lepszy) od wypieszczonego przez działy dużego koncernu?
Znawcy tematu mówią, że jedyne co inwestor jest w stanie określić z dużą dożą prawdopodobieństwa to … strata. Ustawiając odpowiednie zlecenie stop, możemy na płynnym rynku powiedzieć na jaką stratę jesteśmy narażeni. Warto jednak zadbać również o inne zabezpieczenia. Tak aby trudny zawód inwestora wykonywać w jak najbardziej komfortowych warunkach.
