Jak za pomocą AT grałem w zakładach sportowych
To będzie tekst o szansach, przewagach, losowości i analizie danych, które łączą w wielu miejscach inwestowanie i tzw. sport betting. A przede wszystkim o solidnej lekcji, którą z tego wyciągnąłem.
To będzie tekst o szansach, przewagach, losowości i analizie danych, które łączą w wielu miejscach inwestowanie i tzw. sport betting. A przede wszystkim o solidnej lekcji, którą z tego wyciągnąłem.
Sonda na naszym blogowym twiterze z ostatniego weekendu, z pytaniem o koniunkturę, pokazała jednocześnie kilka zjawisk w jednym. Polecam je uwadze w poniższym wpisie.
Eksplozja zainteresowania jenem w transakcjach forexowych bossafx zainspirowała mnie do przyjrzenia się temu, co stoi za ruchem pary USDJPY – w narracjach, intuicjach i technice.
Poniższa prezentacja jest uzupełnieniem -> wpisu sprzed kilkunastu dni, w którym omawiałem statystyki pokazujące różnice zmian portfela odzwierciedlającego indeks S&P 500 zależnie od tego, czy był nabywany przed czy po dołku bessy.
Poprzedni wpis, prezentujący wskaźnik dołka bessy w USA, zakończyłem obietnicą, że policzę go również dla naszej giełdy.
W kilku miejscach inwestycyjnej sieci widziałem różne warianty pewnego wskaźnika, który zawsze w historii towarzyszył dołkom bessy. Czas na bliższe jego poznanie.
Oczywistym jest, że nikomu nie uda się zawsze zakupić portfela akcji, lub całego indeksu w formie ETF-a, w samym dołku bessy.
Analiza techniczna (AT) a trading oparty na AT to wbrew pozorom nieco różne dziedziny giełdowego działania, choć łączy je nazwa i wspólne początki. Nadal jednak wielu inwestorów, nawet tych ze stażem na giełdzie, nie dostrzega lub nie rozumie tej różnicy.
Zmienność kursów gazu w ostatnich miesiącach dorównuje temu, co widujemy na Bitcoinie, traderzy o najtwardszych nerwach mają więc nowe pole do popisu.
Średnia 200-dniowa na wykresach giełdowych w USA to fetysz, świętość, języczek uwagi, punkt odniesienia, granica hossy/bessy, a przy okazji „matka” wszystkich średnich.