SKUTECZNOŚĆ ANALIZY TECHNICZNEJ część 10
Koniecznym wydaje się wspomnienie jeszcze jednej roli samego użytkownika w procesie stosowania Analizy Technicznej.
Koniecznym wydaje się wspomnienie jeszcze jednej roli samego użytkownika w procesie stosowania Analizy Technicznej.
Procesy przebiegające w świecie finansów, a co za tym idzie i w Analizie Technicznej, są obciążone zjawiskami, na które, mimo najszczerszych chęci, mamy bardzo ograniczony wpływ.
Szczęście w grach i miłość nie idą ponoć w parze. Kiedy oczekiwanie szczęścia w inwestycjach giełdowych zastępuje, często nieświadomie, rzeczywistą przewagę wynikającą z Analizy Technicznej, można się spodziewać kłopotów w dłuższym terminie.
Jeden z Nobli w dziedzinie ekonomii przypadł fachowcom od finansów behawioralnych, którzy wynikami swoich badań zaprzeczyli, że przeciętny inwestor to stworzenie tak racjonalne jak chce klasyczna ekonomia.
Chyba większość z nas zajmujących się tradingiem potrafi przywołać w pamięci takie sytuacje kiedy odpuszczona transakcja mogła skończyć się zyskiem podczas gdy w kolejnej, w której zainwestowaliśmy bez wahania, finał okazał się rozczarowujący a więc po prostu stratny.
Być może ten wpis powinien pojawić się na samym początku tego cyklu. To zresztą nie ma aż takiego znaczenia dopóki nie uda się rozwiać wszystkich wątpliwości związanych z tytułem.
Oceniając AT w kontekście ‘złudzenie czy efektywna metoda’ nie sposób uciec od czegoś co jest w wielu miejscach jej dość istotnym mankamentem.
Punktem wyjścia uczyńmy dwie ogólne hipotezy ze wspomnianego w pierwszej części tekstu, by nieco dalej przejść do szczegółów.