Uśrednianie strat w kilku aspektach
Na naszym twitterze tradycyjnie wybuchła dyskusja jak tylko pojawiła się kwestia uśredniania pozycji (tym razem w wykonaniu „Big Shorta”, czyli M. Burry’ego).
Na naszym twitterze tradycyjnie wybuchła dyskusja jak tylko pojawiła się kwestia uśredniania pozycji (tym razem w wykonaniu „Big Shorta”, czyli M. Burry’ego).
Po części w ramach pokazania przykładu, po części w ramach mojego komentarza, chciałem wrócić do książki „Just keep buying”, którą prezentowałem w poprzednim wpisie.
Ze względu na opisywane kontrowersje w podejściu do uśredniania pozycji zostałem zapytany wprost: więc robić to czy nie?
Tytułem wstępu przypomnę, że w tym cyklu analizujemy strategie systematycznego i doraźnego uśredniania cen nabycia akcji/ETFów od strony ich ryzyka.
Niezmiennie temat uśredniania pozycji zanurzonej w stratach wzbudza wiele kontrowersji, więc konieczne wydaje mi się wejście w niego głębiej i merytoryczniej.
Trochę komentarzy Czytelników uzbierało się na blogach i na twitterze po pokazywanych przeze mnie symulacjach w poprzednich 2 wpisach, więc odniosę do nich w poniższym tekście.
Ten wpis został zaproponowany przez odwiedzających nasz profil twitterowy, więc na ich życzenie jeszcze jedno ćwiczenie ze strategii uśredniającej, ale w specjalnych ustawieniach czasowych.
Wpis poniższy to małe, ale jakże praktyczne ćwiczenie z zasad racjonalnego inwestowania oraz psychologii.
Temat uśredniania stratnej pozycji w akcjach, opisany w części 7 tego cyklu, pociągnął za sobą szereg komentarzy, które wymagają bliższej analizy.
Kolejna garść porad dotyczących tego, jak radzić sobie ze stratami w namacalny sposób.