Uporczywość efektu Halloween
W 2001 roku Ben Jacobsen i Sven Bouman opublikowali badania The Halloween Indicator, ‚Sell in May and Go Away’: Another Puzzle, w którym potwierdzili istnienie efektu Halloween na 36 z 37 zbadanych przez siebie rynkach.
W 2001 roku Ben Jacobsen i Sven Bouman opublikowali badania The Halloween Indicator, ‚Sell in May and Go Away’: Another Puzzle, w którym potwierdzili istnienie efektu Halloween na 36 z 37 zbadanych przez siebie rynkach.
Czy inwestując w fundusze akcyjne można podwyższyć zyskowność za pomocą aktywnej ich selekcji na zasadzie niemal spekulacyjnej?
To ostatni wpis tego mini cyklu, z pewnością jednak nie zamykam nim tematyki mentalnych kompetencji.
Automatyczne podejmowanie decyzji wiąże się z pewnego rodzaju przymusem podejmowania działań wtedy gdy zostaną spełnione z góry wyznaczone kryteria zawarcia transakcji lub gdy komputerowy system transakcyjny po prostu wygeneruje zaprogramowany sygnał.
W kwestii informacyjnej – poniższe rozważania stanowią kontynuację wątku rozpoczętego w poprzednim wpisie.
Prezentowane niżej zjawiska dotyczą w zasadzie większości strategii, w których decyzje podejmuje się automatycznie, mechanicznie, matematycznie (niekoniecznie komputerowo) .
Piszę “zapomniany” choć jak się zorientowałem to w Polsce wręcz nieznana metoda inwestycyjna.
Po teoretycznym wprowadzeniu w poprzednich dwóch wpisach pokażę, nadal sięgając do cytowanej pracy, jak zmienne zaangażowanie w uśrednianiu inwestycji wspomaga realne wyniki.
W środku Amberowej gorączki nieśmiało wychodzę z kolejnym banalnym wpisem o tym jak inwestować z głową i inteligentnie.
To już minęły 4 lata gdy po raz pierwszy prezentowałem tutaj strategię uśredniania ceny (DCA), przyszła pora na kilka ciekawych usprawnień.