Jedna strategia – wiele rynków
Wpis przede wszystkim dla użytkowników systemów transakcyjnych lecz być może w pewnej mierze zainteresuje również analityków technicznych.
Wpis przede wszystkim dla użytkowników systemów transakcyjnych lecz być może w pewnej mierze zainteresuje również analityków technicznych.
Na wstępie muszę podziękować Czytelnikom za dyskusje (a szczególnie Kornikowi w tym akurat przypadku), które prowokują mnie do dokonywania nowych odkryć i inspiracji dla wpisów.
Tytuł nawiązuje do oryginalnej nazwy „Whipsaw stop”, która bierze swoje źródła ze strategii „Turtle team”.
Obiecałem kilku osobom co jakiś czas pokazywać jak wyglądają wyniki aktywnego zarządzania na rynku funduszy za pomocą strategii gry ich jednostkami, wywodzącej się z tradycji „Turtle Team”.
Kilka weekendowych refleksji na okoliczność tego co można oczekiwać po niemieckim indeksie.
Ciąg dalszy analizy grupy modeli zarządzania pozycją objętych wspólną nazwą „Fixed size” („Stały rozmiar”)
Na ile zakres danych użytych w testach ma wpływ na efektywność systemu transakcyjnego? Temu mam zamiar przyglądnąć się niżej.
Dokładnie po 5 latach wracam do tematu transakcji dokonywanych w oparciu o krzywą kapitału (ang. equity curve), która powstaje na podstawie zmian wartości portfela w trakcie i po każdej transakcji.
Strategie inwestowania w wartość (value strategies) mogły przynieść inwestorom przyzwoite zyski w czasie wielkiego japońskiego rynku niedźwiedzia w latach 1990-2011 gdy szeroki rynek akcyjny w Japonii stracił ponad 62%.