Pomysły tkwiące w statystykach.
Dorzucę jeszcze kilka ciekawych statystyk, które zajmują mnie dużo bardziej niż pisane analizy, i mam nadzieję, że pomogą one i Czytelnikom lepiej zrozumieć rynek.
Dorzucę jeszcze kilka ciekawych statystyk, które zajmują mnie dużo bardziej niż pisane analizy, i mam nadzieję, że pomogą one i Czytelnikom lepiej zrozumieć rynek.
Wzorując się na wyliczeniach z poprzedniego wpisu dokonałem poniżej zestawienia naszych polskich, narodowych bess.
Jak w inwestowaniu wykorzystać wiedzę typu: „Warren Buffett i ja posiadamy średnio po ok. 30 miliardów dolarów na głowę”?
„Jak bardzo nasz rynek jest nieefektywny w wycenach kursów?” – takie pytanie postanowiłem postawić i na nie odpowiedzieć pod wpływem komentarza jednego z czytelników pod poprzednim wpisem z tego tematu.
Zainspirowany pewną dyskusją dotyczącą kwoty wolnej od podatku, postanowiłem sprawdzić na szybko kilka liczb.
Zgodnie z obietnicą kilka statystyk i podsumowań niedawno zakończonej III edycji konkursu Forex Bossafx.
Nie tak dawno, bo zaledwie dziesięć lat temu próba zajęcia pozycji na kontraktach na soję, srebro, czy w dowolnej parze walut wymagała nie lada zachodu. Po pierwsze należało mieć odpowiednie zezwolenie dewizowe (chyba mało który gracz indywidualny tego przestrzegał), po drugie otworzyć rachunek o brokera zagranicznego – najbardziej popularny był jeden z nich (co prawda kilka polskich biur dawało takie możliwości, ale nie był to dostęp on-line). Moją pierwszą transakcję na pszenicy zawarłem dzięki uprzejmości znajomego tradera z USA, który „użyczył” mi własnego rachunku. Rozwiązanie karkołomne i średnio satysfakcjonujące z wielu powodów.
Od ostatniego czarnego poniedziałku minęło 571 dni. Jeśli zdefiniujemy „czarność” jako spadek indeksu WIG20 większy niż trzy procent. Przy czym w tym konkretnym dniu (17 sierpnia 2009) oznaczało to spadek w ciągu dnia, co jest częstszą sytuacją na naszym rynku niż spadki na początku sesji powyżej trzech procent.
Aby zamknąć już ten mini cykl na temat zwyżek pierwszego dnia miesiąca zrobiłem szybkie porównanie spółek objętych WIG20 z tymi o mniejszej kapitalizacji by sprawdzić siłę owego efektu.
Dodanie filtrów przy testowaniu strategii pomaga odkryć nowe zależności choć nie zawsze przekłada się to na stabilność ostatecznej taktyki.