Omawiając dopiero co strategie stosowane przez Jima Simonsa i jego fundusz Medallion obiecałem pokazać przykład statystycznej zależności istniejącej w danych, którą można spróbować praktycznie wykorzystać w tradingu.
Celebrowanie 10 rocznicy obecnej hossy w USA powoduje nieco formalnego zamieszania z wyznaczaniem dokładnych okresów hossy i bessy.
Na zamknięciu dzisiejszej sesji główny indeks amerykańskiego rynku akcyjnego oficjalnie znalazł się w fazie bessy – spadek od zanotowanego we wrześniu szczytu intraday S&P 500 minimalnie przekroczył 20%.
Wszelkie statystyczne zależności rynkowe działają na mnie niczym narkotyk, mogą być podstawą całkiem przyjemnych i skutecznych strategii, zresztą wiele z nich sam praktycznie wykorzystuję w tradingu.
Pozostając w temacie uzyskiwania przewagi w oparciu o maksima i minima poprzedniej sesji, postawię następujące pytanie:
Po wyborze nowego prezydenta-elekta wszystkie amerykańskie indeksy akcyjne pobiły swoje roczne szczyty notowań, a nawet rekordy wszech czasów.
Z dwóch ważnych wydarzeń ostatniego tygodnia, czyli umocnieniu funta oraz spadku indeksów w USA, wybrałem dziś to drugie.
Zabrakło nam kilku punktów w marcu, żeby wejść w techniczną hossę na WIG20 (zaczyna się dopiero +20% od dołka), teraz może być ciężko by choćby zbliżyć się ponownie do tamtych poziomów.