Porównywanie systemów mechanicznych, część 6
Zahaczmy o jeszcze jeden niezwykle popularny miernik jakim jest Sharpe Ratio (wskaźnik Sharpe’a) i jego słabe, niestety, strony.
Archiwum: ryzyko
Porównywanie systemów mechanicznych, część 5
Chciałbym poruszyć przy okazję sprawę jednego miernika, również często używanego w raportach z testów strategii mechanicznych.
Porównywanie systemów mechanicznych, część 4
Pora przejść do syntetycznych mierników efektywności systemów.
Porównywanie systemów mechanicznych, część 3
Nadal poszukujemy odpowiednich miar, mogących służyć selekcji i wyborowi najodpowiedniejszego systemu mechanicznego.
Porównywanie systemów mechanicznych, część 2
Selekcję strategii mechanicznych zaczniemy, co może wydać się komuś dość dziwne, od bardzo popularnych aczkolwiek subiektywnych mierników.
Porównywanie systemów mechanicznych
Podczas ostatniej konferencji WallStreet w Zakopanem, kolega Jurek prosił mnie o poruszenie na blogu tematu, traktującego o pomiarach efektywności transakcyjnych systemów mechanicznych, celem wyboru najskuteczniejszych(ego) z nich. Obiecałem- słowa dotrzymuję 🙂
Uśrednianie ? praktyczny pomysł
Zamiast wymyślać koło po raz kolejny, racjonalniej jest podglądać najlepszych, w tym przypadku ponownie sławne i często przez mnie przywoływane Żółwie (The Turtles).
Ryzyko uśredniania ? kilka refleksji
Z lekkim poślizgiem domykam temat uśredniania, w ostatniej części obiecałem przedstawić własny punkt widzenia.
Anatomia zwycięstwa – wywiad
Udało mi się namówić na krótki wywiad Krzysztofa Piróga, zwycięzcę tegorocznego rankingu Parkiet Challenge w kategorii kontrakty i zdobywcę 2 miejsca w zeszłorocznej edycji. Chwilę przed galą wręczenia nagród w Zakopanem ograł jeszcze przeciwników w turnieju pokera, zorganizowanego przez jednego ze współsponsorów konferencji WallStreet13.
Ryzyko uśredniania, część 3
Tym razem będzie nieco dosadniej a wkrótce kontrowersyjnie ale inwestorzy o długim stażu nie powinni być zanadto zbulwersowani 🙂