Zanim przejdę do prezentacji wyników testu, wykonanego i opisanego przez menadżerów firmy zarządzającej Blackstar, chciałbym uprzedzić tych, którzy czytali go w przeszłości, że co jakiś czas panowie dokonują małych uaktualnień raportu. Mój komentarz dotyczy wersji z 2009 roku.
Pora przyjrzeć się taktyce opuszczania pozycji, którą panowie z Blackstar zaimplementowali w swojej symulacji strategii eksploatacji trendów na akcjach.
Temat zalegał mi w organizerze od miesięcy. Pora więc z bliska przyjrzeć się mechanicznej strategii inwestowania zgodnie z długofalowymi trendami na rynkach akcji.
Wpis powstał na zamówienie. Adama z sąsiedniego blogu 😉 Ale przy pełnym moim entuzjazmie i zainteresowaniu.
W ostatnim (chwilowo ?) wpisie z serii na temat wyboru najefektywniejszego, na własny użytek i pod wieloma kątami widzenia, systemu mechanicznego, pozostało rozłożenie miernika R-Cubed na czynniki pierwsze.
Końcowym aktem tego mini serialu będzie opis syntetycznego miernika porównawczego, który w branży systemów jest używany coraz powszechniej.
Zahaczmy o jeszcze jeden niezwykle popularny miernik jakim jest Sharpe Ratio (wskaźnik Sharpe’a) i jego słabe, niestety, strony.
Chciałbym poruszyć przy okazję sprawę jednego miernika, również często używanego w raportach z testów strategii mechanicznych.
Pora przejść do syntetycznych mierników efektywności systemów.
Nadal poszukujemy odpowiednich miar, mogących służyć selekcji i wyborowi najodpowiedniejszego systemu mechanicznego.