Wiemy z poprzedniego wpisu jak zidentyfikować PRZEWAGĘ (zdolność długoterminowego ekstraktowania zysków z giełdy) i jej najprostszą formę – indeksowanie, czas więc na dwie gorzkie choć niekoniecznie pesymistyczne pułapki. Potraktujmy je raczej motywująco.
Czysto praktyczne powody skłoniły mnie do wprowadzenia na blogu stałej rubryki pod nazwą Frequently Asked Questions (F.A.Q.) czyli Najczęściej Zadawane Pytania.
Jeszcze garść ciekawostek i obserwacji na temat zachowań narzędzi Analizy Technicznej i systemów mechanicznych na niej opartych.
CME Group podaje, że na podległych jej giełdach derywatów od ok. 30 do niemal 60% obrotu jest realizowane automatycznie przez komputery, a więc między innymi znane najbliżej Czytelnikom mechaniczne systemy transakcyjne.
Efektywność wykorzystania transakcyjnych systemów mechanicznych stała się również obiektem analiz świata akademickiego.
Prezentacje wyników wielu systemów transakcyjnych zawierają w sobie element ryzyka, które w rzeczywistości nie istnieje.
Jedna z taktyk, która zawiodła podczas ostatniego kryzysu to dywersyfikacja aktywów lub jak kto woli rynków.
“Wraz z doświadczeniem zaczynamy zdawać sobie sprawę, że nie istnieje taka rzecz jak perfekcyjny system” /Curtis Faith
Aby zamknąć już ten mini cykl na temat zwyżek pierwszego dnia miesiąca zrobiłem szybkie porównanie spółek objętych WIG20 z tymi o mniejszej kapitalizacji by sprawdzić siłę owego efektu.
Czy OFE są aż tak nieefektywne, że permanentnie zbierają ostre cięgi od swoich klientów?