W strumieniu mojego Twittera pojawił się odnośnik do tekstu, w którym w sierpniu 2010 roku Barry Ritholtz zastanawiał się czy amerykańskie obligacje znajdują się w fazie bańki spekulacyjnej. Ritholtz sprawdził, którzy komentatorzy i analitycy popierają hipotezę spekulacyjnego bąbla, a którzy argumentują, że spekulacyjnej gorączki na rynku amerykańskich obligacji nie ma.
Od połowy 2008 roku argumentuję, że w związku z charakterem kryzysu gospodarczego, który okazał się recesją bilansową (balance sheet recssion), której nieodłącznym elementem jest proces delewarowania sektora prywatnego (w tym sektora finansowego), w globalnej gospodarce nie ma ryzyka podwyższonej inflacji.
Analitycy Barclays Capital w raporcie z wtorku, 8 listopada 2011 roku, napisali: rentowność włoskich obligacji osiągnęła nowe maksima i znajduje się na poziomach, które ekonomiści BarCap uznają za nie do udźwignięcia.
Wyobraźcie sobie Państwo, że trzy lata temu zainwestowaliście w produkt, którego cena miała zależeć od tego jak zachowa się złoto, platyna, węgiel kamienny, różnego rodzaju produkty rolne i ropa naftowa. Przy czym chodzi o to, że zależność owa oznacza, że jak rośnie to i wy zarabiacie (bo to nie zawsze jest oczywiste, w tego typu produktach).
Pora na ostatni z mitów, które zaprezentował Wall Street Journal piórem swojego publicysty Bretta Arendsa. ‚Ostatni z omawianych’ nie jest równoznaczne ze skończonym ich katalogiem. Autor robiąc tę listę odniósł swoje spostrzeżenia do obecnej sytuacji, 30 lat temu wyglądałby nieco inaczej, za kolejne 30 może będziemy zdziwieni czytając tę dzisiejszą. Wszak rynek non stop zaskakuje, szczególnie ekonomistów. Za kilkadziesiąt lat być może na parkiecie handlować będą tylko komputery a kształty wykresów przybiorą niespodziewane formy.
Wielu Czytelników doświadczyło z całą pewnością sytuacji, w której posiadają otwartą pozycję przynoszącą straty, a rynek już od pewnego czasu idzie przeciwko nim. Każdy dzień, przeciwko pozycji to stres związany z obawami, co dalej.