Czy klasyczne, tradycyjne 3 atrybuty przypisywane Analizie Technicznej mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie w obecnych czasach globalnego skomputeryzowania? Dochodzę do wniosku, że jak najbardziej TAK! Przede wszystkim dla zrozumienia istoty jej działania, a z tym są często problemy.
Specjalnie dla studentów A.E. we Wrocławiu przygotowałem nieco więcej materiałów do dyskusji o naturze Analizy Technicznej, w ramach kontynuacji wpisu sprzed kilku dni.
Jestem prawdopodobnie niesamowitym pechowcem gdyż zawsze czytając „Akcjonariusza” (kwartalnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych) podczas powrotu z konferencji owego Stowarzyszenia, znajduję rzeczy, które mną wstrząsają 😉
Pozwolę sobie opisać poniżej technikę zarządzania stopami, wspomnianą w poprzednim wpisie.
Książka, którą właśnie odłożyłem po przeczytaniu na półkę, zaskoczyła mnie zupełnie nie od tej strony, od której zaskoczenia mogłem się spodziewać.
Znużonych statystyką wykresową pocieszę, że to ostatni kawałek w tym mini cyklu, mam jednak cichą nadzieję, że te procesy, które na tym blogu odkrywam, nie pozostają bez wpływu na coraz dojrzalsze spojrzenie Czytelników na procesy zachodzące na rynku.
Kilka kolejnych ciekawostek w temacie zmieniającej się dynamiki rynków, a co za tym idzie – strategii technicznych i statystycznych.
Idąc tropem weryfikacji metody kupowania maksimów i minimów opisanej kilka dni temu dla rynku amerykańskiego, pokusiłem się o zbadanie naszego rynku największych spółek objętych indeksem WIG20.
Można oczywiście pokusić się o stworzenie praktycznej strategii kupna 10-cio dniowego dołka, opisanej w poprzednim wpisie jako efektywniejsza metoda, ale nie to jest celem tego eksperymentu.
W tym i kolejnych wpisach wracam do mojego ulubionego zajęcia – poszukiwania statystycznych zależności w danych i wykresach wszelakich instrumentów finansowych. To jedna z dróg do wykreowania własnej przewagi nad rynkiem i budowania strategi tradingowych czy też efektywniejszego wykorzystania tych strategii, którymi już dysponujemy.