Rzadko zdarza się, by z Wall Street docierały informacje pośrednio tylko związane z funkcjonowaniem rynku i gospodarki. Generalnie rzecz ujmując większość doniesień koncentruje się na gospodarce i instrumentach finansowych a jeśli mówi się o systemie, jako całości to zwykle jest to mieszanka pogardy z podziwem.
Michael Masters zwrócił uwagę konsumentów, analityków i polityków na zachowanie spekulantów z sektora finansowego na rynku surowców i towarów oraz potencjalny związek działań spekulacyjnych z boomem na rynku surowców w latach 2003-2008. Teza Mastersa była prosta: w okresie od grudnia 2003 do marca 2008 roku poziom inwestycji indeksowych na rynkach towarowych wzrósł z 13 mld USD do 260 mld USD, w tym samym czasie wzrost cen surowców, wyrażony notowaniami indeksu S&P Goldman Sachs Commodity Index (S&P-GSCI) wyniósł 183%.
Ponieważ właśnie ruszyła galopem kolejna edycja mistrzostw forexowych na bossafx, a w ramach nich nowa dywizja – automaty, korzystam z okazji by wrzucić kilka plotek i komentarzy 🙂
Gdy miałem sześć lat i byłem w pierwszej klasie szkoły podstawowej napisałem opowiadanie. Prościutką historyjkę, która miała może ze trzy strony. Nikt komu wówczas je pokazywałem, nie wierzył w to, że to moje własne dokonanie.
Raport o ultraszybkich algorytmach na forexie, opisywany przeze mnie w poprzednim wpisie, nie jest jedynie zestawieniem suchych faktów, autorzy okraszają go wieloma dywagacjami na temat potencjalnego wpływu automatów na stabilność szerokiego rynku.
Zapewne większość Państwa mała okazję śledzić wtorkowy skok na Wall Street, który w godzinę podniósł indeksy o około cztery procent wartości. Przy obecnie obserwowanej zmienności trudno mówić o zaskoczeniu, ale medialna bieżączka przykryła sygnał, który rynki wysłały europejskim politykom.
„Wprowadzając możliwość automatycznego przekazywania zleceń na GPW z aplikacji AmiBroker wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych aktywnych Klientów”. Formułka stara i zgrana ale co napisać jeśli to prawda?
Strategie oparte na wydarzeniach (Event Driven Strategy) to strategie inwestycyjne, w których katalizatorem otwarcia pozycji jest zdefiniowane wcześniej wydarzenie korporacyjne lub rynkowe. Wydarzeniami mogą być akwizycje i przejęcia, upadłości układowe i likwidacyjne, skupy akcji, podział przedsiębiorstwa, nowe emisje akcji, sprzedaż aktywów i wiele innych.
Ponieważ trzymam w ręku jeszcze ciepły raport na temat automatycznego handlu o dużych częstotliwościach (tzw. High Frequency Trading, HFT – skrót, który warto zapamiętać) na rynku walutowym forex, dlatego szybko chciałem się podzielić z Czytelnikami wnioskami po lekturze.
W tekście z okazji 2-lecia blogów bossy napisałem, że zależy mi na „zaktywizowaniu najbardziej wartościowych czytelników”. Marzył mi się nowy bloger, który będzie pochodził z tej grupy. Długo to trwało ale w końcu się udało! Od 3.10.2011 r. na blogi.bossa.pl pisze jako autor – Trystero 😉