Przy moim pełnym respekcie dla tego, co robi Tom Hougaard w zakresie popularyzowania systematycznego tradingu, edukacji i dzielenia się wiedzą na żywo, nie mogę nie zauważać, że kilka słabych miejsc w jego poczynaniach umniejsza efekt całej tej roboty.
Nie istnieje czynnik wpływający bardziej znacząco na zdolność generowania zysków w tradingu niż zarządzanie ryzykiem. U Toma Hougaarda ma ono jeszcze bardziej doniosłą rolę.
Poniżej ostatnia z istotnych technicznych strategii używanych przez Toma Hougaarda do tradingu na kontraktach CFD. Wszystkie prezentowane tutaj strategie razem dają w miarę całościowy pogląd na jego proces decyzyjny odnośnie wchodzenia na rynek.
Celem tego cyklu jest nie tylko pokazanie samych strategii Toma Hougaarda, to w finale okazuje się nie aż tak ważne jak wyłapanie tego, skąd rzeczywiście biorą się jego zyski z tradingu.
W poprzednich 2 częściach prezentowałem 2 zasadnicze strategie Toma Hougaarda – SR i ASR, które stanowią jego bazę tradingu na otwarciach sesji w Europie i USA. Pora na kilka uzupełniających.
W poprzedni weekend umieściłem na naszym profilu X ankietę z pytaniem o to, czy powinniśmy spodziewać się tradycyjnego rajdu na koniec roku na GPW.
Tytułem przypomnienia na wstępie: w tym cyklu analizuję warsztat analityczno-decyzyjny Toma Hougaarda na podstawie jego transakcji prowadzonych live na forex.
Rozpoczynam kolejny cykl, ale tym razem będzie poświęcony wyłącznie tradingowi, dlatego wolę uprzedzić niezainteresowanych. Jego bohaterem będzie Tom Hougaard (aka Trader Tom) i jego metody w szczegółach.
Nie brakowało ostatnio anomalii rynkowych, które czasami dokumentujemy na naszym profilu X, ale tym razem opis kolejnej zasługuje na więcej miejsca i to na naszych blogach.
Poniżej kontynuacja poprzedniego wpisu, czyli: