Monte Carlo ale tym razem nie o hazardzie
Było wcześniej zapytanie o Monte Carlo więc jedziemy z tym tematem. Postaram się napisać na tyle przystępnie by nie rozbolały wszystkim mózgi 😉
Najnowsze wpisy
Czy New Connect jest ryzykowny?
Pamiętając reklamy w ogólnopolskiej gazecie, promującej społeczność New Connect, oraz New Connect Convention czyli imprezkę zorganizowaną w celu popularyzacji tego rynku, mozna by odnieść wrażenie, że to rodzaj inwestycji dla mas. Bardzo szerokich mas.
Test wszystkich testów część 4
W temacie weryfikacji mechanicznych systemów na danych nie widzianych jeszcze w procesie kodowania i optymalizacji pozostała jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia: jak sensownie wpływać i interpretować wyniki owych testów Walk Forward? Kilka sugestii i obserwacji poniżej.
O co ten zgiełk?
Wiele zdań napisano na temat wojny w Gruzji, ale jakoś trudno znaleźć uporządkowane informacje na temat Gruzji i jej powiązań z rynkiem surowcowym. Rzucimy zatem okiem na Gruzję i jej znaczenie dla rynku paliw, bo do tego sprowadza się w istocie problem Gruzji z punktu widzenia ropy i gazu.
Plamy na słońcu
Teorie plam na słońcu pojawiają się i w ekonomii i na rynku kapitałowym. Dla niektórych może to być jedną wielką bzdurą, ale skoro inni traktują takie teorie na poważnie, może warto bliżej zasygnalizować temat. Dlaczego, teorie powiązane z plami na słońcu mają być gorsze lub mniej wiarygodne od innych teorii ?. ?To, co dzisiaj jest dowiedzione, kiedyś było fantazją” – William Blake
Test wszystkich testów część 3
Weryfikacja efektywności systemu na raty metodą Walk Forward Test, dostępną automatycznie w Amibrokerze w 2 wersjach (patrz poprzedni wpis), jest związana z pewnym ogromnie kontrowersyjnym faktem, dotyczącym mechanicznych strategii. Sam przez lata próbowałem nie dopuścić go do świadomości ale obserwacje top profesjonalistów z tej branży częściowo przekonały mnie do rzucenia ręcznika…
Gdzie jest wartość?
„Rzeczy nie mają wartości same w sobie, a stają się użyteczne i uzyskują wartość dzięki opinii i modzie” Nicholas Barbon
Nie dziwi mnie, gdy analityk techniczny mówi ?kupuj, bo na wykresie jest formacja zakręconego diabła?, a dwadzieścia minut później w ekscytacji wrzeszczy ?sprzedaj, to jednak nie, zakręcony diabeł, tylko śpiący kot?. Sam jestem zwolennikiem AT i do aktywnej spekulacji wykorzystuję informacje płynące z wykresów, choćby nawet nikt inny nie widział na nich tego, co ja widzę.
Test wszystkich testów część 2
Obok podstawowej wersji Walk Forward Test (patrz poprzedni wpis), gdzie całość danych dzieli się po prostu na 2 zbiory i na jednym z nich przygotowuje a na drugim sprawdza strategię, istnieją bardziej złożone metody, które pozwalają dzielić dane in-sample i out-of-sample na wiele sposobów i robić testy dużo szczegółowsze. Tu jedynie logika a nie wyobraźnia stawia granice.
Amibroker – testowanie przeszłości cz. 2
Kontynuujemy cykl tekstów dot. ciekawych funkcjonalności Amibrokera. Zgodnie z obietnicą, w części drugiej opisującej BACKTEST:
- rozkład zysków/strat,
- krzywa kapitału,
- zmiany parametrów testowania (stopy, prowizje, opóźnienia transakcyjne).
Ile jest cukru w cukrze?
Zanim napisałem kolejną notkę powiązaną z nowymi certyfikatami towarowymi postanowiłem zrobić małą sondę wśród znajomych – również nie związanych z rynkami – w której poprosiłem o skojarzenia ze słowem cukier. Większość odpowiadała herbata i cukierki lub cytatem z filmu Stanisława Barei, z którego pochodzi tytuł notki. Na pytanie o słowo sugar kilka osób miało skojarzenia rodem z filmów sensacyjnych (domyślicie się Państwo jakie) a większość z koszmarkiem zespołu The Rubettes Sugar Baby Love. Skojarzeń rynkowych było niewiele. Rzućmy zatem okiem na to, ile jest tych wyobrażeń w cukrze.