Nowe spojrzenie na stare świece część 8
Statystyczne zależności wykryte podczas testów danych historycznych mają znaczenie nie tylko dla traderów, używających mechanicznych systemów transakcyjnych.
Statystyczne zależności wykryte podczas testów danych historycznych mają znaczenie nie tylko dla traderów, używających mechanicznych systemów transakcyjnych.
Wśród anomalii, które w rzeczywistym inwestowaniu w akcje deformują oryginalne formuły Świec japońskich (ang. Candlesticks), znalazły się również takie, które dotyczą długości cieni.
Okazuje się, że w tzw. wysokich świecach tkwi jeszcze jeden potencjał – nadają kursom mocniejszy impet przy wybiciu.
Jakie znaczenie dla dalszego ruchu kursów akcji mają sesje o nieprzeciętnie szerokim zakresie zmian? Dają impuls do kontynuacji w kierunku zamknięcia końcowego czy raczej wygaszają ową dotychczasową tendencję ?
Formacje świecowe najpopularniejsze w sensie występowania i analizowania to niestety układy niemal losowe a przez to byle jakie. Dosłownie.
Jak sporym zaskoczeniem były wyniki testów Bulkowskiego niech świadczy fakt, że spośród 103 układów świec japońskich 31% okazało się nie działać w sposób przypisany im przez twórców metody!
Na początek wrzucimy na warsztat znane i z klasycznej A.T. luki dzienne czyli gwałtowne skoki kursu pomiędzy kolejnymi sesjami, zostawiające niepokryty obszar cen, w obrębie którego nie doszło do transakcji w wyniku nadpopytu lub nadpodaży.
Zła wiadomość jest taka, że część reguł Analizy Technicznej nie działa dziś tak jak przewidywali ich twórcy. Dobra, dla odmiany, niech będzie ta, że trzymamy tu na blogach rękę na pulsie 🙂
Czy wiedza o efektywności działania świec japońskich w zakresie odwrócenia czy kontynuacji trendów ma jakieś praktyczne znaczenie?
Słusznie zostało mi na e-mail przypomniane, że obiecałem komentarz do tych układów świec japońskich, które wyróżniają się największą trafnością. Już się poprawiam…