„Stresująca” lista przebojów z polskimi hitami!

W ostani piątek poznaliśmy wyniki tzw. „stress testów” przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym (ECB), Komisją Europejską oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB).

Testem objęto 91 instytucji fiansowych, wśród nich znalazł się tylko jeden bank polski – PKO BP. W tym samym czasie własne testy przeprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego, obejmując badaniem 16 instytucji. Co ciekawe, polski reprezentant, choć znalazł się na 3 miejscu w testach unijnych, na rodzimym rynku wcale nie był najlepszy…

Na polskim rynku – bohater europejski – przegrywa bardzo wyraźnie z Deutche Bank Polska i Pekao SA.

Jak możemy przeczytać w dokumencie „Wyniki testów warunków skrajnych krajowych spółek zależnych, będących częścią grup bankowych, uczestniczących w testach EBA” na stronie KNF:

„…..

Testy EBA zostały przeprowadzone na 91 grupach bankowych obejmujących ponad 65% aktywów europejskiego sektora bankowego i miały na celu oszacowanie odporności banków na negatywne scenariusze rynkowe w hipotetycznych warunkach skrajnych. Na potrzeby badania przyjęto 5% współczynnik wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 (funduszy podstawowych) jako poziom odniesienia dla określenia kondycji banków uczestniczących w testach.

Symulacja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego została oparta na założeniach makroekonomiczno-finansowych przyjętych przez EBA w ramach europejskich testów warunków skrajnych w roku 2011. Jednocześnie scenariusz został zmodyfikowany tak, by odzwierciedlał bieżącą sytuację w polskiej gospodarce.

Wyniki testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez UKNF potwierdzają wysoką odporność sektora bankowego w Polsce na niekorzystne zjawiska gospodarcze i finansowe.

Należy podkreślić, że wszystkie banki – spółki zależne podmiotów objętych badaniem EBA – przeszły pomyślnie test UKNF, a jego wyniki potwierdzają stabilną pozycję kapitałową banków działających w Polsce.

…”

Na pewno znajdą się tacy, co powiedzą, że testy zostały tak skonstruowane, aby wynik był odpowiedni. Cyfry obrazujące stan polskiego systemu bankowego są jednak bardzo wymowne i potwierdzają, iż jest on w dobrej kondycji – niezaleznie od testów i przyjmowanych założeń – a niski stopień zaangażowania polskich banków w aktywa Strefy Euro działa po prostu jak płaszcz ochronny.

W komunikacie Komitetu Stabilności Finansowej z 15 lipca w sprawie publikacji wyników stress testów w europejskim sektorze bankowym czytamy min…

„…

Parametry obrazujące stan sektora bankowego w Polsce są następujące:

* Średni współczynnik wypłacalności w krajowym sektorze bankowym wyniósł na koniec maja 2011 r. 13,8%, znacznie przewyższając regulacyjne minimum wynoszące 8%.

* Od stycznia do końca maja br. sektor bankowy osiągnął 6,2 mld zł zysku netto, czyli o 39% więcej, niż w analogicznym okresie 2010 r. Zyski sektora bankowego były tylko nieznacznie niższe niż w okresie poprzedzającym światowy kryzys gospodarczy i finansowy.

* Od stycznia do końca maja br. kapitały banków zwiększyły się o 2,4% do 107,1 mld zł (wzrost o 6,4% r/r).

* Blisko 90% kapitałów banków krajowych stanowią kapitały najwyższej jakości – tzw. Core Tier I.

…”

W tej swoistej europejskiej liście przebojów bankowych wyglądamy naprawdę nieźle. Wynik cieszy, choć niektórzy mogą odczuwać nieco gorzką satysfakcję z tego dobrego rezultatu naszego sektora finansowego. Wysokie zyski części banków to na pewno w jakiejś tam części zasługa wysokich spreadów na kredytach walutowych… Ale to już inna bajka i inna lista przebojów (np. na największy i najmniejszy spread w CHF-ie). Gdyby jeszcze poza marchewką dla najlepszych (najbardziej konkurencyjnych), były także baty dla najgorszych (najbardziej pazernych)…