Test Żółwia
Proponuję małą zabawę ale zupełnie na serio.
Archiwum: systemy
Składowe inwestycyjnej porażki cz. 10 (z Londynu)
Miał być wpis na inny temat. Ale ponieważ i tak chciałem zamknąć cykl analizujący w szczegółach powody fiaska inwestorów a moment trafia się idealny więc pozwoliłem sobie popłynąć na fali bankowego tsunami.
Monte Carlo ale tym razem nie o hazardzie
Było wcześniej zapytanie o Monte Carlo więc jedziemy z tym tematem. Postaram się napisać na tyle przystępnie by nie rozbolały wszystkim mózgi 😉
Test wszystkich testów część 4
W temacie weryfikacji mechanicznych systemów na danych nie widzianych jeszcze w procesie kodowania i optymalizacji pozostała jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia: jak sensownie wpływać i interpretować wyniki owych testów Walk Forward? Kilka sugestii i obserwacji poniżej.
Test wszystkich testów część 3
Weryfikacja efektywności systemu na raty metodą Walk Forward Test, dostępną automatycznie w Amibrokerze w 2 wersjach (patrz poprzedni wpis), jest związana z pewnym ogromnie kontrowersyjnym faktem, dotyczącym mechanicznych strategii. Sam przez lata próbowałem nie dopuścić go do świadomości ale obserwacje top profesjonalistów z tej branży częściowo przekonały mnie do rzucenia ręcznika…
Test wszystkich testów część 2
Obok podstawowej wersji Walk Forward Test (patrz poprzedni wpis), gdzie całość danych dzieli się po prostu na 2 zbiory i na jednym z nich przygotowuje a na drugim sprawdza strategię, istnieją bardziej złożone metody, które pozwalają dzielić dane in-sample i out-of-sample na wiele sposobów i robić testy dużo szczegółowsze. Tu jedynie logika a nie wyobraźnia stawia granice.
Amibroker – testowanie przeszłości cz. 2
Kontynuujemy cykl tekstów dot. ciekawych funkcjonalności Amibrokera. Zgodnie z obietnicą, w części drugiej opisującej BACKTEST:
- rozkład zysków/strat,
- krzywa kapitału,
- zmiany parametrów testowania (stopy, prowizje, opóźnienia transakcyjne).
Test wszystkich testów
Ostatnie wpisy poświęciłem diagnostyce krzywej kapitału, w celu wiadomym- zapobieganiu katastrofie strategii i ruinie finansowej. Jedna rzecz wymaga jednak dopowiedzenia – zamiast poświęcania czasu, nerwów i pieniędzy na leczenie skutków nieprawidłowo czy nielogicznie skonstruowanego systemu (lub też nadmiernie dostrojonego do historii notowań), dużo większą uwagę należy poświęcić pewnej praktyce, której zadaniem jest prewencja już na etapie projektowania.
Amibroker – testowanie przeszłości cz. 1
Kontynuujemy cykl tekstów, które mają przybliżyć ciekawe funkcjonalności Amibrokera. Tym razem opiszemy funkcje, której używanie „odróżnia mężczyzn do chłopców” w tradingu. Z drugiej strony dzieli projektujących systemy na „prawie” milionerów i tych którzy porzucili wszelką nadzieję. Złośliwi twierdzą, że funkcja ta może również uzależnić – trader zamiast handlować będzie „gonić króliczka” czyli testować testować…. Ta funkcja to BACKTEST.
Stop na linii kapitału
Nie widzę żadnych komentarzy ani krwawych polemik do poprzedniego wpisu, traktującego o wnioskowaniu z linii kapitału (equity) prawdopodobieństwa przeżycia strategii w przyszłości. Domniemywam więc, że zgadzamy się jednomyślnie co do postawionych tam tez i sugestii lub też, i wolę ten wariant, nikt z ekstremalnymi obsunięciami kapitału nie musi walczyć. Mimo to rozwińmy temat w kierunku wartości progowej bólu, który może się pojawić w przypadku ciągu nadprogramowych strat.